標簽 :公式 交易 開拓者 期貨 雙均線 交叉系統 TB 交易模型

交易規則：
如果短期均線上穿長期均線，做多，如原來持有空單，則先平空單，再建多倉
如果短期均線下穿長期均線，做空，如原來持有多單，則先平多單，再建空單
短周期：10
長周期：20
交易頭寸暫為1手

出場部分設計

我們使用三種類型的止損設置：
進場后設置初始止損；
有一定盈利后設置保本止損；
盈利增大后使用追蹤止盈(峰值價回落ATR倍數)；
為此，設置三個止損參數：
      Numeric InitialStop(20);                   // 初始止損（千分之N）
 Numeric BreakEvenStop(30);          // 保本止損（千分之N）
 Numeric TrailingStop(50);                // 追蹤止損（千分之N）
三種止損的代碼可以放在一起處理，取最有利的價格作為止損（贏）價。

多頭止損部分的代碼

// 初始止損
StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);

// 達到保本止損條件，將止損位上移到保本的價位
If (HigherAfterEntry >= EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000))
 StopLine = EntryPrice;

// 追蹤止損的價位超過保本止損價，止損價隨盈利峰值價的上升同步提高
If (StopLine < HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))
 StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);

Commentary("止損價:"+Text(StopLine));
  
// 止損觸發
If(Low <= StopLine)
{
 MyPrice = StopLine;
 If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
 Sell(Lots,MyPrice);
 bLongStoped = True;  // 止損后設置標志
 Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
 

其他規則

其他策略和例子1相同：
采用多空模型分開設計；
再進場必須行情再創新高（低）；
過濾集合競價數據

止損處理的細節

無論初次進場還是再次進場，進場后都是把進場價作為開倉后的盈利最高價或最低價。兩者的區別之處在于：
初次進場，因為是開盤價進場，可以在開倉Bar實現止損；
而再次入場，因為在歷史K線中，無法確定入場點和最高價最低價在時間次序上的關系，從而無法實現在開倉BAR的止損。因此，必須在記錄開倉后最高和最低后，加上Return指令，從而忽略掉后面的止損部分公式。