定時(shí)退出策略如何寫(xiě)？ - TradeBlazer公式 [開(kāi)拓者 TB]
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cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年06月02日 點(diǎn)擊數(shù)：
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- 咨詢內(nèi)容：
之前系統(tǒng)自帶的雙均線系統(tǒng)，想與定時(shí)退出策略相結(jié)合，測(cè)試退出策略。
現(xiàn)想與定時(shí)退出策略相結(jié)合，不知定時(shí)退出策略代碼如何寫(xiě)？麻煩老師。
- TB技術(shù)人員：
退出策略？
出場(chǎng)策略？
關(guān)閉雙均線系統(tǒng)運(yùn)行？
- TB客服：
回復(fù) 1# 北門吹風(fēng)
根據(jù)你使用的周期，決定判斷條件
例如5分鐘
if(time>=0.1455)
{
buytocover(1,close);
sell(1,close);
}
- 網(wǎng)友回復(fù)：
謝謝。我想是否還要設(shè)下參數(shù)。我的具體設(shè)想是，時(shí)間級(jí)別為日，比如15天或20天退出，這個(gè)時(shí)間作為參數(shù)，可以隨時(shí)調(diào)整。開(kāi)倉(cāng)時(shí)按雙均線系統(tǒng)買，平倉(cāng)是定時(shí)退出的。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
雙均線系統(tǒng)代碼寫(xiě)過(guò)來(lái)。如果把定時(shí)退出策略代碼結(jié)合進(jìn)去。定時(shí)退出策略是海龜交易法則的一種退出策略。
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
SellShort(1,Open);
}
PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
PlotNumeric("MA2",AvgValue2);
End |
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