在多個品種同時測試的時候，全部綜合的最大回撤是不是等于品種A和品種B的品均啊。

就是A最大回撤20%。B最大回撤10%。全部綜合的最大回撤就是15%？是這樣嗎？

我覺得這樣不科學啊？

假如A虧了1次，虧了5萬元。最大回撤為10%。而B在這個時候賺了一次5萬。那么原來的算法就是最大回撤為5%。

但是實際情況是這里總體沒有回撤啊。

如何計算全部品種同步計算的最大回撤呢？

但策略測試是無法同時對兩個品種進行回撤的策略擬合的。

隨后發(fā)布的2.85版，在多策略組合測試時，已經(jīng)采取了你建議的方案。

測試里，全部綜合里的報告好像這里不對吧？我復制的

最大回撤幅度: 38.26%(50,544.00)     最大回撤時間: 38.26%(50,544.00)

最大回撤時間怎么是最大回撤幅度呢？

再升級的時候這里也改下吧。我的是2.75版本的。

需要點到具體合約后才能看到回撤時間