【系統案例】過濾規則(Filter)1 [開拓者 TB]
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開拓者 TB 來源：
cxh99.com 發布時間：2012年06月26日 點擊數：
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入市理由可以很多。但把握勝算，不得不篩選一下，免得浪費資金的機會成本，避免承受不必要風險，這對資金運用效率有莫大幫助。在電腦交易程式系統中，過濾規則(Filter)主要是用來把雜訊過濾，務求提高入巿信號的精確，是整個系統的第一道門關。
大家可以參考以下這個例子。在以往的歷史，“減息”都能刺激樓市上升，其市場心理解釋是“減息”令預期的按揭利息成本縮減，間接令房價下跌，導致房屋的需求上升，推高“短線”房價(以供樓年期來說)。所以“減息”就是買樓房的入市信號。
但是這個“減息”刺激因素，必須在正常的經濟情況下才有效。在2000至2003年，香港正歷沙士時期，也正值“減息”周期。不過因為經濟環境不佳，拖垮了需求，息再減，樓市不但沒有升，反而節節向下。這正好描畫出無論入市的理由為何，也得配合合適的環境，才維持其預測的能力。在沙士的例子中，“減息”是買樓投資的基本面入巿信號(Entry)，那“經濟環境穩定”便是必要的基本面過濾規則。
由此推論，技術性入巿信號是入市的原因，那技術性過濾規則便是特定許可入市的環境。前文中，我們了解到入市交易主題分開了3種類，包括順勢交易 (Trading Trends)、突破交易(Trading Breakouts)、頂底交易(Trading Tops and Bottoms)，使用的分析原理及技術指標各有不同。這章介紹的過濾規則(Filter)也需要配合不同類型的“入巿信號”一起使用，才能發揮完善功效。
在探討順勢“入巿信號”的章節，筆者列出了MACD及MACD柱的運用方法，同時也帶過了“過濾規則”，讓我們回顧一下：
入市信號(Entry): 買入： DAV線上破MACD線
賣出： DAV線下破MACD線
過濾規則(Filter): 買入： MACD指標< 0
賣出： MACD指標> 0
入市信號(Entry): 買入： MACD柱開始向上傾斜
賣出： MACD柱開始向下傾斜
過濾規則(Filter): 買入： MACD柱在零線之下
賣出： MACD柱在零線之上
那又應怎樣選擇過濾規則呢?
選擇或設計“過濾規則”的重點思考分開三個部份:
(一)考慮入市的交易主題
(二)找出入市信號的理念或潛在雜訊
(三)把問題逐個解決
MACD入市信號的過濾規則設計流程，也是跟著程序一步一步構想出來。 DAV的原理是把長短日數的股價平均值取出相差，數值越大，短線走勢越凌厲。而MACD值就是把這走勢再平均化，得出短線股價走勢的變化，其負數代表趨勢在蘊釀階段，而正數代表已踏入成熟期。所以，MACD小于0的情況下，DAV線上破MACD這入市信號才算真正有效，原因是MACD值顯示趨勢的階段是屬于初段走勢，將來有很大的走勢空間，也是調整后的初期升勢，對長倉投資者有利，在這情況下入市，勝算將會大幅提高。
筆者鼓勵讀者自行設計入巿信號及過濾規則，因為這是最能切合讀者個人交易習慣。下一章我會為大家介紹第二種順勢“過濾規則” ─動力指標。
[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-2-1 02:34 編輯 ]
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