runmode:0;
variable:cw=0;

input:lots(1,1,100,1);

...

if cw=0 and Short then begin//Short是開空條件
  buyshort(1,lots,limitr,o-JumpOffset);//用開盤價成交
  cw:=cw-lots;

  end

if cw<0 and long then begin//cw是本策略的倉位參數(shù)，long是開多條件
  sellshort(1,lots,limitr,o+JumpOffset);//lots是下單手?jǐn)?shù)
  buy(1,lots,limitr,o+JumpOffset);//用開盤價成交
  cw:=cw+2*lots;
  end

請問：1、原帳戶里有1手空單、策略已是開1手空單狀態(tài)，此時才加載帳戶、其信號和持倉是同步的（但策略實(shí)際并沒執(zhí)行之前的buyshort語句），請問這時cw是0？還是-1?

2、先用sellshort平空單、再用buy開多單，幾乎是同步發(fā)指令，請問會不會導(dǎo)致開多單資金不足呢？（假設(shè)帳戶只夠1手的保證金的話）

謝謝

1，-1

2，可能會有影響，可以在開平倉語句后面加上orderqueue函數(shù)

請問Just是這樣改嗎？

if cw<0 and long then begin//cw是本策略的倉位參數(shù)，long是開多條件
  sellshort(1,lots,limitr,o+JumpOffset),orderqueue;//lots是下單手?jǐn)?shù)
  buy(1,lots,limitr,o+JumpOffset);//用開盤價成交
  cw:=cw+2*lots;
  end

謝謝

每個下單語句都要加上ordrequeue

如果可以保證第一時間就會成交，可以用orderqueue

否則具體方法見 阿火秘笈  日內(nèi)滿倉下單的方法