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資金管理模式 – Profit Risk (獲利風險) [開拓者 TB]
作者：
開拓者 TB 來源：
cxh99.com 發布時間：2012年07月17日 點擊數：
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資金管理模式 – Profit Risk (獲利風險)
今天報告的資金管理模式是Profit Risk, 基本上這種方式跟Fixed Risk / Fixed Fractional模式很像。Fixed Risk模式是用目前手上的所有資金（包含初始資金＋已實現損益）來乘以一個比例（例如2%），然后算出來一個risk amount，而這個risk amount就是可以拿來交易的金額。
而Profit Risk的模式，是把我們的資金分成1.初始資金和2.已實現損益這兩種。然后分別把這兩種資金乘上不同的比例，算出risk amount，再用這個risk amount下去作交易。
舉例來說，假設我們的初始資金是USD$10萬，經過三年的交易后，我們贏了USD$15萬，這時候我們手上總共資金就有了USD$25萬。然后我們決定初始資金的2%是可以拿出來冒險，而已實現損益的10%是可以拿出來冒險的。那么Profit Risk的計算方是就是：
Risk Amount = 初始資金 * 初始資金風險比例 + 已實現損益 * 已實現損益風險比例
用金額來表示就是：
Risk Amount = USD$10萬* 2% + USD$15萬 * 10% = USD$1.7萬
接下來的計算方式就跟Fixed Risk / Fixed Fractional的計算方式相同。將risk amount除以我們的停損金額（或是largest losing trade金額）。就可以算出我們可以交易幾口。如果我們曾遇過的largest losing trade是$6,617。那么可以交易的量就是：
USD$17,000 / USD$6,617 = 2.57，無條件去尾法以后就是交易2口。
下面的圖表就是采用Profit Risk的資金管理模式所產生的資金曲線：
可以看到我們的最終資金會是USD $968萬，末期交易的量高達1500口以上。可是曾經面臨的Maximum Drawdown 也高達58.34%。
這種資金管理的模式，基本上的觀念就是我們的初始資金是比較珍貴的，所以應該要冒的風險要少一點，但是如果交易有獲利的話，則獲利部分的金額就可以拿多一點的比例出來賭博。
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