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仿照系統自帶的海龜系統編寫了一套簡單的海龜交易系統　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年08月14日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容：
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡稱: TurtleDayTrader
3. // 名稱: TurtleDayTrader
4. // 類別: 公式應用
5. // 類型: 用戶應用
6. // 輸出:
7. //------------------------------------------------------------------------
8. Params
9. Numeric LongLength(20); // 長周期
10. Numeric ShortLength(10); // 短周期
11. Numeric TrailingScale(0.5); // 增倉比例
12. Numeric StopLossSet(2); // 止損比例
14. Numeric Lots(1); // 交易數量
15. Vars
16. Numeric MinPoint; // 最小變動單位
17. NumericSeries AvgTR; // ATR
18. Numeric N; // N 值
19. NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上軌，延后1個Bar
20. NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下軌，延后1個Bar
21. Numeric ExitHighestPrice; // 離市時判斷需要的N周期最高價
22. Numeric ExitLowestPrice; // 離市時判斷需要的N周期最低價
23. Numeric myEntryPrice; // 開倉價格
24. Numeric myExitPrice; // 平倉價格
25. Bool SendOrderThisBar(False); // 當前Bar有過交易
26. NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次開倉的價格
27. Begin
28. If(BarStatus == 0)
29. {
30. preEntryPrice = InvalidNumeric;
31. } Else
32. {
33. preEntryPrice = preEntryPrice[1];
34. }
36. AvgTR = XAverage(TrueRange,LongLength);
37. N = AvgTR[1];
38. DonchianHi = HighestFC(High[1],LongLength);
39. DonchianLo = LowestFC(Low[1],LongLength);
40. ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],ShortLength);
41. ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],ShortLength);
42. Commentary("N="+Text(N));
43. Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
44. PlotNumeric("上軌",DonchianHi);
45. PlotNumeric("下軌",DonchianLo);
46. PlotNumeric("退出上軌",ExitHighestPrice);
47. PlotNumeric("退出下軌",ExitLowestPrice);
49. /*/////////////////////////////////開倉////////////////////////////////////////*/
50. If(MarketPosition == 0 && High > DonchianHi)
51. {
52. myEntryPrice = min(high,DonchianHi);
53. myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
54. preEntryPrice = myEntryPrice;
55. Buy(Lots,myEntryPrice);
56. SendOrderThisBar = True;
57. }
59. If(MarketPosition == 0 && Low < DonchianLo)
60. {
61. myEntryPrice = max(low,DonchianLo);
62. myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
63. preEntryPrice = myEntryPrice;
64. SendOrderThisBar = True;
65. SellShort(Lots,myEntryPrice);
66. }
67. /*///////////////////////////////止盈加倉////////////////////////////////////*/
68. If(MarketPosition == 1)
69. {
70. Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
71. If(Low < ExitLowestPrice)
72. {
73. myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice);
74. myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
75. Sell(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平
76. }Else
77. {
78. If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
79. {
80. If(Open >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
81. {
82. myEntryPrice = Open;
83. preEntryPrice = myEntryPrice;
84. Buy(Lots,myEntryPrice);
85. SendOrderThisBar = True;
86. }
88. while(High >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 以最高價為標準，判斷能進行幾次增倉
89. {
90. myEntryPrice = preEntryPrice + TrailingScale * N;
91. preEntryPrice = myEntryPrice;
92. Buy(Lots,myEntryPrice);
93. SendOrderThisBar = True;
94. }
95. }
96. /*///////////////////////////////////止損策略///////////////////////////////*/
97. If(Low <= preEntryPrice - StopLossSet * N && SendOrderThisBar == false) // 加倉Bar不止損
98. {
99. myExitPrice = preEntryPrice - StopLossSet * N;
100. myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
101. Sell(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平倉
102. }
103. }
104. }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空倉的情況
105. {
106. Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
107. If(High > ExitHighestPrice)
108. {
109. myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice);
110. myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
111. BuyToCover(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平倉
112. }Else
113. {
114. If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
115. {
116. If(Open <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
117. {
118. myEntryPrice = Open;
119. preEntryPrice = myEntryPrice;
120. SellShort(Lots,myEntryPrice);
121. SendOrderThisBar = True;
122. }
123. while(Low <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 以最低價為標準，判斷能進行幾次增倉
124. {
125. myEntryPrice = preEntryPrice - TrailingScale * N;
126. preEntryPrice = myEntryPrice;
127. SellShort(Lots,myEntryPrice);
128. SendOrderThisBar = True;
129. }
130. }
131. /*///////////////////////////////////止損策略///////////////////////////////*/
132. If(High >= preEntryPrice + StopLossSet * N && SendOrderThisBar==false) // 加倉Bar不止損
133. {
134. myExitPrice = preEntryPrice + StopLossSet * N;
135. myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
136. BuyToCover(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平倉
137. }
138. }
139. }
141. End
144. //------------------------------------------------------------------------
145. // 編譯版本 GS2010.12.08
146. // 用戶版本 2012/02/24 20:16
147. // 版權所有飛躍
148. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
149. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
150. //------------------------------------------------------------------------
TB技術人員： 本帖最后由飛躍于 2012-3-18 11:45 編輯

TB自帶的海龜交易系統，仿照其編寫了一套簡單的海龜交易系統，大家可以模擬一下，表現還是不錯的，全局設置我設置了交易次數為4次。
TB客服： 橡膠的30分鐘周期（優(yōu)化參數后的）

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網友回復： 橡膠的30分鐘周期（參數優(yōu)化后）
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網友回復： PTA30分鐘周期（參數優(yōu)化后）
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