交易策略買賣點問題 - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
TRADEBLAZER公式開發指南》一個簡單的雙均線交叉買賣策略，如下：
Params
Numeric Length1(5);
Numeric Length2(10);
Vars
Numeric short1;
Numeric long1;
Bool Condition1;
Bool Condition2;
Begin
PlotNumeric("MA1",AverageFC(Close,Length1));
PlotNumeric("MA2",AverageFC(Close,Length2));
short1=AverageFC(Close,Length1);
long1=AverageFC(Close,Length2);
Condition1 = CrossOver(short1,long1) ;
Condition2 = CrossOver(long1,short1) ;
if (Condition1)
{
Buy(1,Open);
}
if (Condition2)
{
SellShort(1,Open);
}
End
發現優化后的參數拿到文華去測試結果完全不一樣，仔細看過交易記錄，發現TB測試運算的開倉點和平倉點有問題：比如以上代碼是5天均線上穿10天線買入，看交易記錄上面的買入點在上穿那根K線開盤處，但實際上沒有收盤并不知道5天線是否最終會上穿10天線，如果真的上穿那當天收盤價格已經高于開盤價格（測試中交易記錄的買入點在開盤點優勢比收盤買大很多,文華的就是在收盤價格+滑點買入），這樣測算出的結果邏輯上有問題，實際是開盤就預先知道是否會上穿，不知道這個問題何解？我是新手，請大家幫助！發布啦！ - TB技術人員：
測試和真實是不一樣的，測試時是包括當前BAR,真實時是不包括當前BAR,真實的時候CLOSE是表示最新價。
- TB客服：
用前一根BAR作為條件判斷
如果以上指標公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態個股的話，
可以聯系我們相關技術人員 QQ: 262069696 進行 有償 改編！
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