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多空價差平倉源碼[開拓者公式]

  • 咨詢內容:


    Params
    Numeric M(1);
    Numeric BarRef(30);//回溯bar的根數
    Numeric MARef(30);//均線回溯天數
    Vars
    NumericSeries Spread(0);
    Bool CondInB(False);
    Bool CondInS(False);
    Bool CondExB(False);
    Bool CondExS(False);

    Begin
            If(Data0.Close!=InvalidNumeric&&Data1.Close!=InvalidNumeric)
                    {
            Spread=Data0.Close-Data1.Close; // 定義價差
                                            //參數定義
           
            //////////////////////////////////////
       CondInB= Spread>Highest(Spread[1],BarRef);                        //做多價差
       CondInS= Spread<Lowest(Spread[1],BarRef);                        //做空價差
       CondExB= CrossUnder(Spread ,Average(Spread[1],MARef));                        //做多價差平倉
      CondExS= CrossOver(Spread ,Average(Spread[1],MARef) );                       //做空價差平倉
      /////////////////////////////////////////////////////畫圖
     

 

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