魏總：因為以下問題，我已停止購買金字塔軟件，直到你們解決為止。

金字塔的指數(shù)合約，成交量與持倉量，都與交易所公布的數(shù)據(jù)誤差很大，跟其他期貨軟件的數(shù)據(jù)相差甚遠，而其他軟件之間的數(shù)據(jù)誤差是很小的。

其原因是你們把指數(shù)合約的成交量與持倉量數(shù)據(jù)用加權去計算，這樣是不對的。

         指數(shù)價格應該是加權沒錯，但成交量與持倉量應該用簡單的求和才對。

否則，冷門合約的幾十手成交，就可能導致指數(shù)合約無中生有的幾千手成交量出來。

      而且還會導致持倉量變動值大于成交量的荒唐情況。

例如我就發(fā)現(xiàn)過幾次在一分鐘內，成交量只有4千張，持倉量一下子增加或減少了2萬張，這明顯就違反了最基本的邏輯，相當于4千人產(chǎn)生了2萬對夫妻，荒唐之極。

順便提供下檢測這種情況的源碼給你，請放在各品種指數(shù)合約下1分鐘里看：

variable:出錯次數(shù)=0;

if barpos<3 then exit;
持倉數(shù)據(jù)出錯:=vol<abs(openint-openint[barpos-1]);
if 持倉數(shù)據(jù)出錯 then 出錯次數(shù):=出錯次數(shù)+1;
DRAWTEXT(持倉數(shù)據(jù)出錯,h*1.001,'出錯',COLORGREEN);
DRAWNUMBER(持倉數(shù)據(jù)出錯,h*1.002 ,出錯次數(shù) ,0,COLORYELLOW );

對比了一下  跟 TB  博易大師  文化財經(jīng)等  數(shù)據(jù)都一致啊  

沒看懂樓主說的是什么？

對比了一下  跟 TB  博易大師  文化財經(jīng)等  數(shù)據(jù)都一致啊  

沒看懂樓主說的是什么？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=12333&authorid=0&page=0&star=1

類似的案例數(shù)不勝數(shù)。

首先，感謝您的建議，我們會認真討論。

LZ，之前的帖子就說過這個問題了，指數(shù)合約是加權，交易所并沒有指數(shù)合約。

所以指數(shù)合約的持倉與成交量是個什么值并沒有一個確切數(shù)。

您現(xiàn)在是要用交易所的這個品種所有的持倉來反應，我暫時沒理解其合理性。

還請明示

指數(shù)合約的目的是什么？

讓我們迅速了解該品種所有合約的概括情況，而不是捏造一個不存在的信息。市場某一刻總共有1千張持倉的變化，你顯示為1萬張的變化，這就違背了目的。

無論你的加權算法設計時花了多少心思，但有這樣的錯誤就是廢物，不如求和值來得真實。而這里也只能用求和，想不明白的話只能求佛祖來救你了。