WH8信號差異 同一模型模擬運(yùn)行和收益率測算之間的巨大差距問題 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容： 同一個模型應(yīng)用到今天的模擬中，交易次數(shù)為25次，虧損440而收盤后用該模型對今天進(jìn)行收益率測算，交易次數(shù)卻為11次，同時盈利率為1.2%.這應(yīng)該作何解釋，所有參數(shù)設(shè)置都是一樣的，本來想上傳圖片的，但是論壇有限制，所以先問一下老師為何差別這么大？謝謝
- 文華技術(shù)人員：
您是指當(dāng)天模組加載的信號與盤后效果測試的信號存在差異嗎？
模組和效果測試的信號執(zhí)行方式如何？模型是否使用了未來函數(shù)，或帶有BKPRICE、SKPRICE函數(shù)嗎？
請?zhí)峁└敿?xì)信息（加載合約，使用周期），我們及時核實(shí)。
- 文華客服：
MA3:MA(C,3);
MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
C<MA3&&MA3<MA5&&MA5<MA10,SK;
CLOSE>MA3,BP;
C>MA3&&MA3>MA5&&MA5>MA10,BK;
CLOSE<MA3,SP;
AUTOFILTER;以上是我的程序
- 網(wǎng)友回復(fù)：
參考2樓回復(fù)，告知加載的合約及測試的周期，明天盤中測試后回復(fù)
- 網(wǎng)友回復(fù)： 白糖1301,3分鐘周期線，謝謝老師啊
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價格！）
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