如果后臺程序直接固定輪詢監控分筆數據會比較占用CPU資源，尤其是多個監控同時運行的時候。我現在有一個想法，如果程序設置為固定輪詢監控分鐘（比如1分鐘），但是程序里用跨周期函數調用基于分筆數據的輸出值。請問，這種方法從理論上講，會比每個監控程序都去監控分筆數據更節省CPU的資源么？

字面上看，后者的效率肯定比前者高。但沒搞明白你1分鐘能搞定的東西 再去調用分筆干嘛  策略中為什么要去弄分筆。沒有實際的例子，有些難以理解

我個人覺得，一般的策略并不需要如此的高頻運行。

大家往往是非常的貪心，期望速度越快越好，掃描的精度越高越好，行情一出現就買入，而忽略了策略本身是否需要如此高頻。

如此的高頻帶來運算的壓力，策略復雜的話，亦會造成一系列的問題。

建議使用合適的周期。

比如：動態行情函數給出的當日最高最低值經常在TICK或K線圖中找不到，如果用動態行情的最高最低做判斷條件，就會和圖表中的最高最低產生細微的區別，以至于影響實盤和測試的信號差異。因此我想用TICK來生成最高最低價格，而不是用動態函數直接調取。問題來了，我是該用那個周期的HIGH或者LOW來得到當日的最高最低呢？TICK，分鐘，日線？我在程序里用的都是動態行情函數，唯獨這里需要試用HIGH和LOW。目的就是取得和圖表一致的今日最高最低。