一個用于評價日內(nèi)系統(tǒng)的指標 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容： 在海洋論壇的討論中看來的，計算了自己的幾個系統(tǒng)，評價結(jié)果和自己的主觀判斷差不多，感覺這個指標挺準確。
日內(nèi)系統(tǒng)年化夏普率 = 平均利潤/標準差*SQRT(年均交易次數(shù))
比如一個日內(nèi)系統(tǒng)，平均利潤是1000，其標準差（可把所有的交易記錄導(dǎo)入Excel，用STDEV計算標準差）為8000，年均交易100次，
那么這個系統(tǒng)的年化夏普率為 1000/8000*SQRT(100) = 1.25
用這個指標評價系統(tǒng)，低于1的要小心觀察，1以上的一般是可以用的，2以上很好，3以上非常好，4以上據(jù)說可以稱為印鈔機了。
其實我感覺這個指標也可以用來評價隔夜系統(tǒng)，算了我的兩個系統(tǒng)，評價結(jié)果也和我的主觀感覺差不多。
- TB技術(shù)人員： 年化夏普率啊，其實也不用太在意
如果是追求短平快的話，低一點也沒關(guān)系
高于4的肯定是見鬼了 - TB客服：
sorakiraa 發(fā)表于 2012-11-16 09:20
年化夏普率啊，其實也不用太在意
如果是追求短平快的話，低一點也沒關(guān)系
這個夏普率和標準的夏普率有點區(qū)別，標準夏普率是(收益率—無風(fēng)險收益)/標準差，我說的這個年化夏普率沒有考慮無風(fēng)險收益部分。 - 網(wǎng)友回復(fù)： 其標準差（可把所有的交易記錄導(dǎo)入Excel，用STDEV計算標準差）; 什么的標準差，是平利潤的標準差？ 無風(fēng)險收益這是什么？那有絕對的無風(fēng)險。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 是平均利潤的標準差。無風(fēng)險收益比如銀行存款利息，國債利息等
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會員登錄/注冊