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中國(guó)程序化交易的發(fā)展需要更多分享和合作。希望大家支持 [開拓者 TB]

  • 咨詢內(nèi)容: 本帖最后由 飛鳥 于 2013-1-22 15:14 編輯

    大家好,我剛加入TB這個(gè)大家庭幾天。目前我在新加坡一家對(duì)沖基金工作工作,我們旗下也有一只挺大的量化基金。雖然我對(duì)量化,程序化的了解也才一年多,但我可以清楚的看到中國(guó)與海外的差距。我忍不住想和大家分享下我的看法:

    我深感:我們?cè)谧龅牟⒉皇钦嬲摹炕@是對(duì)量化,對(duì)算法,對(duì)程序化的曲解。我們做的僅僅是’計(jì)算機(jī)化‘。很多國(guó)內(nèi)的策略我也在測(cè)試,但這主要只是為了學(xué)習(xí),因?yàn)槲抑浪麄冎械拇蟛糠侄疾痪邆鋵?shí)盤的能力。我想簡(jiǎn)要說要我的感受,希望大家一起討論并指正。

    1. 量化的含義。
    量化不是計(jì)算機(jī)化。把技術(shù)指標(biāo)做成程序放在一起只是量化的初級(jí)階段。一個(gè)均線相交,MACD突破,開盤,通道突破還不是成熟的策略。他們或許可以產(chǎn)生不錯(cuò)的利潤(rùn),但是他們并不是真正的算法交易。真正的算法交易又叫黑箱交易,這是因?yàn)樗脑硪话爿^為復(fù)雜。真正的量化模型應(yīng)該是類似這樣的模型:1)多因子模型 2)市場(chǎng)機(jī)制轉(zhuǎn)換模型 3)delta對(duì)沖套利,跨期套利,跨市套利 4)配對(duì)交易 5)模式識(shí)別 6)機(jī)器學(xué)習(xí) 7)基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的模型 (比如利用濾波 + 平滑等隔離噪音和趨勢(shì))8)遺傳神經(jīng)分析, 小波分析 9)決策樹,等等。

    雖然我相信’大道至簡(jiǎn)‘,比如海龜法則一直馳騁市場(chǎng)很多年,但是我也相信,我們還有很多路要走啊!

    2. 開發(fā)
    開發(fā)的平臺(tái)。當(dāng)然,TB是一個(gè)很好的平臺(tái),毋庸置疑。然而,這也只是初級(jí)階段。好的程序化模型一定是直接基于高級(jí)語(yǔ)言的:比如C++/C, Python, Java, MATLAB. 比如我們公司的模型,大多基于JAVA和MATLAB搭建,然后基于MATLAB到Bloomberg, Routers的API接口直接下單。只有這樣,我們才能編出真正的靈活的模型。

    4. 我們需要更多分享, 只有分享才能進(jìn)步
    我們需要更多分享,只有分享才能進(jìn)步。大家不必把自己的模型藏在衣服里,深怕被別人偷走了。其實(shí),我們大部分的模型還不成熟,我們需要更多的愿意分享的人,把他們的思路說出來(lái),讓大家一起思考與提高。程序本身并不重要,關(guān)鍵是那背后的算法和邏輯。與其發(fā)出一篇長(zhǎng)長(zhǎng)的代碼,誰(shuí)也看不懂,不如做三兩句對(duì)模型的總結(jié)。希望大家把這個(gè)帖子頂起來(lái)!謝謝,讓我們共同進(jìn)步。

     

  • TB技術(shù)人員: 等有時(shí)間,我會(huì)把一些海外的策略分享出來(lái)。不過我的了解尚淺,希望大家一起分享自己的成果。共同進(jìn)步。

     

  • TB客服: 國(guó)內(nèi)的分享精神不夠,大家多分享交流。

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 強(qiáng)烈支持

     

  • 網(wǎng)友回復(fù):
    bingxue 發(fā)表于 2013-1-22 15:48
    國(guó)內(nèi)的分享精神不夠,大家多分享交流。

    是的,大家一起改善氛圍呀。

 

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