提個(gè)建議，組合測(cè)試建議增加每年的最大回撤比。 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年03月18日 點(diǎn)擊數(shù)：
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- 咨詢內(nèi)容：
如題。個(gè)人覺(jué)得組合測(cè)試中的階段總結(jié)增加一項(xiàng)每年的最大回撤比，可以更好的對(duì)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
- 文華技術(shù)人員：
感謝您的建議，我們會(huì)仔細(xì)研究分析的。
- 文華客服：
感覺(jué)組合測(cè)試有問(wèn)題，我用兩個(gè)模型相同資金測(cè)試，用45%倉(cāng)位各年收益均比用40%增加，風(fēng)險(xiǎn)也增加，但再把倉(cāng)位改為50%其余各年收益也增加，但今年的收益反而比用40%的倉(cāng)位還低。另外，50%倉(cāng)位和45%倉(cāng)位的最大回撤增加幅度相比45%和40%倉(cāng)位的最大回撤增加幅度也明顯相差很多。40%倉(cāng)位最大回撤為-15.98%、45%倉(cāng)位為-18.79%、50%倉(cāng)位為-19.56%。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
您覺(jué)得是什么問(wèn)題？
看的不是很明白，明天和其他同事商討下再給您回復(fù)吧。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 我不知道什么問(wèn)題啊，我的想法是在其他條件完全相同的情況下，倉(cāng)位改變后收益和最大回撤都應(yīng)該按一定比例同向變動(dòng)。不應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)倉(cāng)位增加收益反而減少的情況。
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