代碼一：

昨日收盤:= ref(c,barslast(date<>ref(date,1))+1);//昨日收盤價(jià)
前日收盤:=ref(c,barslast(date<>ref(date,1))+91); //前日收盤價(jià)
昨日漲幅:=100*(昨日收盤-前日收盤)/前日收盤,COLORRED;

代碼二：

昨日收盤2:=CALLSTOCK('IF1303',VTCLOSE,6,-1);//昨日收盤價(jià)
前日收盤2:=CALLSTOCK('IF1303',VTCLOSE,6,-2); //前日收盤價(jià)
昨日漲幅2:=100*(昨日收盤2-前日收盤2)/前日收盤2,COLORGREEN;

問題1：上面兩段代碼，哪個(gè)效率更高？

問題2：

在圖表交易中，如果代碼要求進(jìn)行跨周期調(diào)用，而交易啟動(dòng)前未曾補(bǔ)充被調(diào)用周期的數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)不能正常計(jì)算和調(diào)用？如果能正常調(diào)用，會(huì)不會(huì)效率有所降低？

我遇到的實(shí)際情況是：在盤后看的時(shí)候，如果不先手動(dòng)補(bǔ)充被調(diào)用周期的K線，則模型發(fā)出的信號(hào)是錯(cuò)誤的。故有此問。

謝謝！

用引用保證正確，第一段代碼在k線數(shù)量缺失的情況下，會(huì)有錯(cuò)。

沒有數(shù)據(jù)，引用的值不正確