環(huán)境介紹:

//運行周期:1分鐘

//運行模式:固定時間間隔,1秒輪詢 

//運行品種:IF1303

會多個策略對改品種下單,希望各策略的開平倉獨立,每個策略管好自己的開平倉 

系統(tǒng)很簡單，就是最高價突破均線平空開多，最低價突破平多開空，每根K線都只開平一次，開倉后當根K線后面的信號可以忽略

利用火哥的模板http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=9112

藍色為測試的圖表交易系統(tǒng)：

globalvariable:hold=drawnull;

//以下為系統(tǒng)內容
ss:=1; //手數
//variable:myenterbars=0;

maa:ema(c,10);
tt1:=h>maa;
tt2:=l<maa;
//當開始沒有持倉
if  holding=0 then begin
     if tt1 then  begin
         buy(1,ss,market)
         goto continueline;
     end
    
     if tt2 then begin
        buyshort(1,ss,market);
        goto continueline;
     end
end

if tt1 and  holding<0 and  enterbars>=0 then begin
     sellshort(1,ss,market);
     buy(1,ss,market);
     goto continueline;
end

if tt2 and  holding>0 and  enterbars>=0 then begin
     sell(1,ss,market);
     buyshort(1,ss,market);
     goto continueline;
end

continueline@ 資產:tasset,linethick0;
aa-tt:if(tt1,1,if(tt2,-1,0)),nodraw;
bb-holding:holding,nodraw;
cc-enterbars:enterbars,nodraw;

//以上為模型內容

cc803555:=holding;//這句放在信號穩(wěn)定的地方

drawtextex(1,1,800,0,'虛擬持倉為：'+numtostr(cc803555,0));//在圖表上輸入虛擬持倉以便監(jiān)控
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;

xiadan803555:=cc803555-hold;
if xiadan803555>0.5 then begin
cang:=min(xiadan803555,abs(hold));

if hold<0 then begin
tsellshort(1,cang,mkt,0,0,'803555'),allowrepeat;
debugfile('d:\803555.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc803555,0)+' 平空 %.0f',cang);
end
cang:=xiadan803555+min(hold,0);

if cang>0 then begin
tbuy(1,cang,mkt,0,0,'803555'),allowrepeat;
debugfile('d:\803555.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc803555,0)+' 開多 %.0f',cang);
end
end
if xiadan803555<-0.5 then begin
cang:=min(abs(xiadan803555),abs(hold));
if hold>0 then begin
tsell(1,cang,mkt,0,0,'803555'),allowrepeat;
debugfile('d:\803555.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc803555,0)+' 平多 %.0f',cang);
end

cang:=abs(xiadan803555)-max(hold,0);
if cang>0 then begin
tbuyshort(1,cang,mkt,0,0,'803555'),allowrepeat;
debugfile('d:\803555.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc803555,0)+' 開空 %.0f',cang);
end
end
hold:=cc803555;

運行環(huán)境：（1手單）1分鐘 IF1303 逐K模式  賬號為虛擬賬號

圖表系統(tǒng)單獨運行，測試正常

套入后臺模板后，有幾個問題：

1）單賬號沒有持倉的時候，交易正常

2）當我手動將賬號調成2手多頭2手空頭同時持有，再加載這個后臺系統(tǒng)，系統(tǒng)開始只會把其中的一手空倉或者多倉做反手（就是系統(tǒng)一直都是持有4手單），總單量沒變

3）之前在圖表加載的時候，一根K線只會執(zhí)行一次開平倉，但套入后套模板后，卻會在同一K線出現(xiàn)多次開平倉（不知道是不是因為模板里面的allowrepeat函數問題），

     請問是否將其去除就不會出現(xiàn)多次開平倉的問題？

2.今天1:30左右模擬交易服務器出了問題

3.是的,allowrepeat允許指令在同一個周期內反復發(fā)出信號.

同樣的交易系統(tǒng)，我也寫了一個后臺程序：

ss:=1; //手數
extgbdataset('t1_position',0);
//0表示沒有倉位，1表示持有多頭， -1表示持有空頭
extgbdataset('t1_holding',0);
//0表示沒有倉位，>0表示持有多頭， <0表示持有空頭
extgbdataset('t1_enterbarpos',0);//記錄其開倉的K線

maa:ema(c,10);
bpk:=h>maa;
spk:=l<maa;
//非最后一根K線退出
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;

//如果當是最后一根k線，執(zhí)行
IF islastbar and  time<151000 then begin

 // 如果最后一根k線發(fā)生過開倉信號，則那一根k線不再交易
 if extgbdata('t1_enterbarpos') = barpos then begin
  goto continueline ;
 end
 
//沒有持倉狀態(tài)
if extgbdata('t1_position')=0  and extgbdata('t1_holding')=0 then begin
     if  bpk then begin
       
        tbuy(1,ss,mkt);
        extgbdataset('t1_position',1);
        extgbdataset('t1_holding',ss);
        extgbdataset('t1_enterbarpos',barpos);
        goto continueline ;
       
      end

      if spk then begin
      
         tbuyshort(1,ss,mkt);
         extgbdataset('t1_position',-1);
         extgbdataset('t1_holding',-ss);
         extgbdataset('t1_enterbarpos',barpos);
         goto continueline ;
        
      end
end//沒有持倉狀態(tài)
    
//持有倉位狀態(tài)
   //持有空頭
if bpk and extgbdata('t1_position')=-1   and  extgbdata('t1_holding')<0 then begin

       tsellshort(1,ss,mkt);
       tbuy(1,ss,mkt);
       extgbdataset('t1_position',1);
       extgbdataset('t1_holding',ss);
       extgbdataset('t1_enterbarpos',barpos);
       goto continueline ;
      
end
    //持有多頭
if spk and extgbdata('t1_position')=1    and  extgbdata('t1_holding')>0  then begin

        tsell(1,ss,mkt);
        tbuyshort(1,ss,mkt);
        extgbdataset('t1_position',-1);
        extgbdataset('t1_holding',-ss);
        extgbdataset('t1_enterbarpos',barpos);
        goto continueline ;
       
end
END//if  ISLASTBAR

if  time>=151300 then begin

             tsell(extgbdata('t1_holding')>0,ss,mkt);
             tsellshort(extgbdata('t1_holding')<0,ss,mkt);
             extgbdataset('t1_position',0);
             extgbdataset('t1_holding',0);
                     
end

continueline@ 資產:tasset,linethick0;
position:=extgbdata('t1_position');
t1holding:=extgbdata('t1_holding');
debugfile('d:\debug\803555.txt','position=%.0f' ,position) ;
debugfile('d:\debug\803555.txt','t1holding=%.0f' ,t1holding) ;

如果上模板不能很好執(zhí)行，不知道我這個能否可行，謝謝

藍色部分少做修改,供您參考

樓主的公式,固定時間間隔,照1樓所寫,會造成信號閃爍,推薦將條件適當修改,以使信號穩(wěn)定,才能使用阿火的策略

修改部分紅色顯示

ss:=1; //手數
//variable:myenterbars=0;

maa:ref(ema(c,10),1);

buycond:=h>maa;
sellcond:=l<maa;

if holding>0 and sellcond then sell(1,ss,market);
if holding<0 and buycond then sellshort(1,ss,market);
if holding=0 and buycond then buy(1,ss,market);
if holding=0 and sellcond then buyshort(1,ss,market);

固定時間間隔,有信號就下單,信號閃爍情況下造成HOLDING值不穩(wěn)定,故不能調用圖表的HOLDING來控制倉位

必須使用后臺程序化交易,

對3樓的少做修改,供您參考

全局變量使用注意事項:

策略運行過程中,手動平倉進行干預,請到"工具--數據--全局變量"里,將對應的全局變量清0,否則會引起開平倉混亂

//序列模式運行
//t1_flag 0表示沒有倉位，1表示持有多頭，-1表示持有空頭

ss:=1; //手數

maa:ema(c,5);
buycond:=h>maa;
sellcond:=l<maa;

//平多

if extgbdata('t1_flag')>0 and sellcond then
  begin
  tsell(1,ss,mkt);
  extgbdataset('t1_flag',0);
  end

//平空
if extgbdata('t1_flag')<0 and buycond then
  begin
  tsellshort(1,ss,mkt);

  extgbdataset('t1_flag',0);
  end 

//開多
if extgbdata('t1_flag')=0 and buycond then
  begin
  tbuy(1,ss,mkt);
  extgbdataset('t1_flag',1);
  end

//開空
if extgbdata('t1_flag')=0 and sellcond then

    begin
    tbuyshort(1,ss,mkt);
    extgbdataset('t1_flag',-1);
    end