策略編寫問題 [文華財經]
- 咨詢內容：
要實現這么一個思路：
1 開盤15分鐘，如果收陽線，則在下根K線開多單，若收陰線，則下根K線開空。
2 開多單后，若價格跌破當日第一根15分鐘K線止損，開空單后，若價格漲過第一根15分鐘K線止損。
3 若未發生止損，當日最后一分鐘全部止損。
（請問，如下代碼對么？）
L1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),1);
C1:=IFELSE(REF(CLOSE,1)>=REF(OPEN,1),1,2);
D1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
L1=1 && C1=1,BK;
L1=1 && C1=2,SK;
CLOSEMINUTE<1 && BKPRICE>0,SP;
CLOSEMINUTE<1 && SKPRICE>0,BP;
BKPRICE>0 && BKPRICE<=REF(OPEN,D1+1),SP;
SKPRICE<0 && SKPRICE>=REF(OPEN,D1+1),BP;
//SETDEALPERCENT(N);
//AUTOFILTER;
- 文華技術人員：
1.您使用的是十五分鐘周期嗎？
2.您指的開多單后，跌破第一根k線止贏損，這個跌破第一根k線指的是跌破什么？最高價還是最低價還是開盤價等等？
- 文華客服：
嗯，使用的是15分鐘周期。開多單后，跌破當日第一根K線的開盤價止損。開空單后，突破當日第一根K線開盤價止損。在第一根K線走完后開倉。
- 網友回復：
為您改寫如下：
NN:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
NN=2&&REF(ISUP,1),BK;
NN=2&&REF(ISDOWN,1),SK;
C<OO||CLOSEMINUTE<=1,SP;
C>OO||CLOSEMINUTE<=1,BP;
SETDEALPERCENT(N);
AUTOFILTER;模型僅供參考；
- 網友回復： 非常感謝！
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