[求助]程序化套利編程 [文華財經]
- 咨詢內容：
請問文華可以編程序化套利模型嗎？
如果可以請幫忙編下下面的程序：
做多IF1303-做空IF1309
價差大于-54點并且時間大于0910IF1303開多1手 IF1309開空1手
價差小于-52點或者時間大于1510IF1303平多1手 IF1309平空1手
價差小于-50點并且時間大于0910IF1303開空1手 IF1309開多1手
價差大于-52點或者時間大于1510IF1303平空1手 IF1309平多1手
- 文華技術人員：
目前暫不支持套利模型 您可以通過編寫兩個跨周期模型來分別加載在兩個合約上來近似實現 同時為了避免套利瘸腿 您需要選擇超價或市價的方式來及時保證兩個合約都能及時成交。
您指的價差是哪個合約減哪個合約得出的數值？
價差大于-54點
是-55點算是大于-54點的意思是嗎
價差小于-50點
價差為-49點算是滿足價差小于-50點的意思嗎？
- 文華客服：
價差是IF1303減IF1309得來出的數值，
如：合約IF1303為2600點,合約IF1309為2651點
2600-2651=-51點價差
-55點算是大于-54點的意思
-49點算是滿足價差小于-50點的意思
- 網友回復：
通過編寫兩個跨周期模型來分別加載在兩個合約上來近似實現
怎么編寫？幫忙編寫下一個上面的例子
- 網友回復：
您的時間是不是定義的有些問題呢 IF合約是從0915才開始交易的 您定義大于0910是想表達開盤滿足條件就交易的意思嗎？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯(lián)系技術人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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