關(guān)于以closetime（0）平倉(cāng)的問(wèn)題 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
你好，我的日內(nèi)模型使用>=closetime（0）來(lái)作為平倉(cāng)條件， 指令用的是market，這樣回測(cè)試出的數(shù)據(jù)是以第二天的開(kāi)盤價(jià)來(lái)平倉(cāng)的嗎？我把時(shí)間改成145500后模型的差異很大（5分鐘模型、差了很多），日內(nèi)模型的收盤平倉(cāng)條件應(yīng)該用哪個(gè)好？需要和回測(cè)保持一致。
- 金字塔客服：
測(cè)試的是哪個(gè)合約？
- 用戶回復(fù)：
螺紋的主力和指數(shù)都測(cè)了，我想知道用market測(cè)出來(lái)的是不是相當(dāng)于第二天的開(kāi)盤價(jià)走的？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
你輸出
A:closetime(0)B:closetime(1)自己看下時(shí)間 - 網(wǎng)友回復(fù)： closetime(0)是150000 用market給的>=150000平倉(cāng)的信號(hào) 在測(cè)試中是以第二天的開(kāi)盤價(jià)離場(chǎng)的還是以當(dāng)天的收盤價(jià)離場(chǎng)？
有思路，想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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