寫了個(gè)計(jì)算連續(xù)合約除權(quán)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)的VBA程序，歡迎指正。

功能：在換月時(shí)，把連續(xù)合約換月造成的跳空缺口按換月后合約的實(shí)際跳空缺口進(jìn)行復(fù)權(quán)，壇上有許多方法介紹，如為期貨連續(xù)合約建立除權(quán)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)http://www.weistock.com/BBS/dispbbs.asp?boardid=2&id=7342&page=3&move=pre。

本程序的計(jì)算方法與股票分紅除權(quán)類似：例如，IF00在2013年6月19日的主力合約為IF06，6月20日主力合約切換到IF07，主力合約切換時(shí)IF06、IF07 的前收盤價(jià)（即6月19日收盤價(jià)）分別為2395、2377.8，那么將生成一條除權(quán)日期為6月20日，每10股分紅為10*(2395-2377.8)=172的除權(quán)數(shù)據(jù)。如果新主力合約前收盤大于舊主力合約前收盤，則該值為負(fù)數(shù)。金字塔允許分紅數(shù)、送股數(shù)為負(fù)數(shù)，大多數(shù)國(guó)內(nèi)股軟是不允許的，贊一個(gè)。

用法：

（1）停止VBA運(yùn)行，把后面的VBA程序復(fù)制到模塊中并修改需要計(jì)算的品種；

（2）運(yùn)行VBA，選擇“工具”“擴(kuò)展”“生成連續(xù)合約除權(quán)數(shù)據(jù)”，生成除權(quán)文件。

（3）在數(shù)據(jù)管理中引入除權(quán)數(shù)據(jù)。

問(wèn)題：一定把相關(guān)合約的日數(shù)據(jù)補(bǔ)充齊全，否則計(jì)算結(jié)果肯定有誤；似乎2010以前的除權(quán)算不出來(lái)，可能是連續(xù)合約的持倉(cāng)與各月份合約不同，有待進(jìn)一步檢查。

以下內(nèi)容為程序代碼:

1 Sub Menu_Show()
2     call Menu.AddMenu(0, 0, "生成連續(xù)合約除權(quán)數(shù)據(jù)")
3 End Sub
4 Sub MENU_Command(Cmd)
5     select case cmd
6     case 0
7         GenSplit "ZJIF;SQRB","d:\split.txt" '這里根據(jù)您的需要修改，注意參數(shù)格式
8     end select
9 End Sub
10 Sub GenSplit(contract,cqfile)
11 '功能：生成連續(xù)合約除權(quán)數(shù)據(jù)文件
12 '參數(shù)contract為以半角分號(hào)分隔的交易所+合約品種代碼，如"ZJIF;SQCU;DQY;"
13 ' 其中,市場(chǎng)代碼：中金所是ZJ，上期所SQ,鄭商所ZQ,大連所DQ；合約品種代碼不包含月份；DQA、ZQWS、ZQSR等不加后面的X和Y。
14 '參數(shù)cqfile為除權(quán)文件名，如"d:\split.txt"
15 '注：本程序用持倉(cāng)量找主力合約。如果用成交量，確保計(jì)算時(shí)處于非復(fù)權(quán)狀態(tài)，或者取消對(duì)成交量復(fù)權(quán)。
16
17     if msgbox("請(qǐng)確?！? & contract &"”的連續(xù)合約、各月份合約的日線歷史數(shù)據(jù)已保存在本地硬盤！"&vbcrlf&"確定繼續(xù)？",vbOKCancel,"確定")=vbCancel then exit sub
18     msg=""
19     out="證券代碼"& Chr(9) &"時(shí)間"& Chr(9) &"紅股(10送)"& Chr(9) &"配股(10配)"& Chr(9) &"配股價(jià)"& Chr(9) &"紅利(10送)" & vbcrlf '除權(quán)文件頭，漢字以TAB字符分隔
20     mktsecs=Split(contract,";")
21     mkt=""
22     sec=""
23     Set c_date_oi = CreateObject("Scripting.Dictionary") '連續(xù)合約日期、持倉(cāng)量
24     Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary") '合約代碼
25     '====遍歷指定的品種====
26     for each mkt_sec in mktsecs
27         mkt=left(mkt_sec,2)
28         sec=mid(mkt_sec,3)
29         c_sym="" '保存連續(xù)合約代碼
30         '===遍歷指定市場(chǎng)下的所有合約，找出指定品種的連續(xù)合約和月份合約===
31         seccount = MarketData.GetReportCount(mkt)
32         for i=0 to seccount-1
33             Set rpt1 = MarketData.GetReportDataByIndex(mkt,i)
34             mm=Right(rpt1.Label, 2)
35             imm=CInt(mm)
36             if sec=left(rpt1.Label,len(sec)) and imm=0 then '連續(xù)合約
37                 c_sym=rpt1.Label
38                 set h=MarketData.GetHistoryData(c_sym,mkt,5)
39                 for j=0 to h.Count-1
40                     if not c_date_oi.Exists(h.Date(j)) then c_date_oi.Add h.Date(j), h.Openint(j)
41                 next
42             End if
43             If sec=left(rpt1.Label,len(sec)) and imm＞=1 and imm＜=12 then '月份合約
44                 if not d.Exists(rpt1.label) then d.Add rpt1.label,0
45             End If
46         Next
47         '===根據(jù)連續(xù)合約和月份合約日線數(shù)據(jù)，生成除權(quán)數(shù)據(jù)===
48         if c_sym＜＞"" and d.Count＞0 then
49             prevsym="" '保持前一個(gè)主力合約代碼
50             prevclose = 0 '保持前一個(gè)主力合約的收盤價(jià)
51             for each c_date in c_date_oi.Keys '遍歷連續(xù)合約的每個(gè)交易日
52                 for each sym in d.Keys '遍歷每個(gè)合約，通過(guò)持倉(cāng)量找出主力合約
53                     set h=MarketData.GetHistoryData(sym,mkt,5) '每次取歷史數(shù)據(jù)，效率稍低
54                     curpos=h.GetPosFromDate(c_date)
55                     if h.Date(curpos)=c_date and h.Openint(curpos)=c_date_oi.item(c_date) then '判斷與連續(xù)合約持倉(cāng)相等的合約，即主力合約
56                         newprevclose=h.Close(curpos-1) '新主力合約的前一收盤價(jià)
57                         if prevsym＜＞sym and prevclose＞0 then '找到新主力合約
58                             msg=msg & mkt_sec& " " & c_sym &" " & c_date & " 前一主力合約 " & prevsym &" 前一交易日收盤價(jià)=" & prevclose & ",當(dāng)前主力合約 " & sym & " 的前一交易日收盤價(jià)=" & newprevclose &" 當(dāng)前收盤價(jià)=" & h.Close(curpos) & vbcrlf
59                             out=out & mkt & c_sym & Chr(9) & ( year(c_date)*10000+month(c_date)*100+day(c_date) ) & Chr(9) & "0.0" & Chr(9) & "0.0" & Chr(9) & "0.0" & Chr(9) & FormatNumber((prevclose-newprevclose)*10,2,-1,0,0) & vbcrlf
60                         end if
61                         prevsym=sym
62                         prevclose=h.Close(curpos)
63                         exit for
64                     end if
65                 next
66             next
67         End if
68         c_date_oi.RemoveAll
69         d.RemoveAll
70     next ' for each mkt_sec in mktsecs
71     'Application.MsgOut msg
72     '====保存除權(quán)數(shù)據(jù)====
73     Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
74     Set f = fso.OpenTextFile(cqfile, 2, True) 'ForWriting = 2, ForAppending = 8
75     f.Write(out)
76     f.Close
77     'Application.MsgOut out
78     msgbox "除權(quán)數(shù)據(jù)文件保存在"&cqfile &",請(qǐng)用JZT數(shù)據(jù)管理器導(dǎo)入！"
79 End sub

生成的IF00除權(quán)數(shù)據(jù)如下：

證券代碼 時(shí)間 紅股(10送) 配股(10配) 配股價(jià) 紅利(10送)
ZJIF00 20100519 0.0 0.0 0.0 -314.00
ZJIF00 20100618 0.0 0.0 0.0 -184.00
ZJIF00 20100716 0.0 0.0 0.0 -68.00
ZJIF00 20100819 0.0 0.0 0.0 -164.00
ZJIF00 20100917 0.0 0.0 0.0 -102.00
ZJIF00 20101015 0.0 0.0 0.0 -192.00
ZJIF00 20101112 0.0 0.0 0.0 -714.00
ZJIF00 20101216 0.0 0.0 0.0 -302.00
ZJIF00 20110121 0.0 0.0 0.0 -118.00
ZJIF00 20110216 0.0 0.0 0.0 -260.00
ZJIF00 20110317 0.0 0.0 0.0 -158.00
ZJIF00 20110415 0.0 0.0 0.0 -168.00
ZJIF00 20110518 0.0 0.0 0.0 -128.00
ZJIF00 20110617 0.0 0.0 0.0 -70.00
ZJIF00 20110715 0.0 0.0 0.0 -114.00
ZJIF00 20110817 0.0 0.0 0.0 -48.00
ZJIF00 20110916 0.0 0.0 0.0 -50.00
ZJIF00 20111020 0.0 0.0 0.0 -16.00
ZJIF00 20111117 0.0 0.0 0.0 -58.00
ZJIF00 20111216 0.0 0.0 0.0 -88.00
ZJIF00 20120119 0.0 0.0 0.0 -140.00
ZJIF00 20120216 0.0 0.0 0.0 -120.00
ZJIF00 20120315 0.0 0.0 0.0 -82.00
ZJIF00 20120419 0.0 0.0 0.0 -146.00
ZJIF00 20120517 0.0 0.0 0.0 -58.00
ZJIF00 20120614 0.0 0.0 0.0 76.00
ZJIF00 20120719 0.0 0.0 0.0 -84.00
ZJIF00 20120816 0.0 0.0 0.0 -122.00
ZJIF00 20120920 0.0 0.0 0.0 -156.00
ZJIF00 20121019 0.0 0.0 0.0 -180.00
ZJIF00 20121116 0.0 0.0 0.0 -74.00
ZJIF00 20121219 0.0 0.0 0.0 -142.00
ZJIF00 20130117 0.0 0.0 0.0 -130.00
ZJIF00 20130208 0.0 0.0 0.0 -206.00
ZJIF00 20130315 0.0 0.0 0.0 -50.00
ZJIF00 20130419 0.0 0.0 0.0 36.00
ZJIF00 20130516 0.0 0.0 0.0 170.00
ZJIF00 20130620 0.0 0.0 0.0 172.00

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感謝，補(bǔ)充數(shù)據(jù)后，能生成以前的除權(quán)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，與金字塔數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有關(guān)。