最大回撤的計算有問題 [金字塔]
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用新交易函數的系統
ma20:=ma(c,60);
sell(holding>0 and cross(ma20,c),0,market);
sellshort(holding<0 and cross(c,ma20),0,market);
buy(holding=0 and cross(c,ma20),0,market);
buyshort(holding=0 and cross(ma20,c),0,market);
品種:股指期貨，從2012.1.1至2012.9.15，周期5分鐘，最大回撤會出現變小的情況,例如2012/09/14 09:20:00 股指連續 開多 2337.6 10 0.00
2012/09/14 09:45:00 股指連續 平多 2316.8/2337.6 10 -62,483.60 -0.89 1,114,285.75 47.74
2012/09/14 09:45:00 股指連續 開空 2316.8 10 0.00
2012/09/14 11:30:00 股指連續 平空 2325.2/2316.8 10 -25,283.31 -0.36 1,089,002.00 32.01
測試結果的最大回撤數值也是錯誤的，應該是47.74%，結果卻是32.01%。 另外寫的的幾個交易系統，也有這種情況出現，請盡快改正這個BUG。 - 金字塔客服：
既然樓主說的是錯誤的，那么請問正確的應該是多少？
- 用戶回復：
因為最大回撤曾經達到47.74%，所以測試結果里面的最大回撤應該是47.74%
- 網友回復：
最大回撤，就是資產曾經回撤的最大值。
- 網友回復：
可否截圖說明一下？因為你給出的公式可能由于數據和費用等差別測試結果跟你描述的不一致。
截圖是測試明細和測試報告的回撤部分
[此貼子已經被作者于2013/6/25 15:17:56編輯過]
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