1、計(jì)算連續(xù)虧損、盈利次數(shù)的函數(shù)。

2、后臺(tái)虛擬交易并能自動(dòng)計(jì)算盈虧及次數(shù)的函數(shù)（在實(shí)盤模型中能自動(dòng)按信號(hào)模擬交易并計(jì)算盈虧及次數(shù)，無需實(shí)際下單）。

信號(hào)如果出現(xiàn)在模型,這樣比在后臺(tái)計(jì)算要好,可以更直觀,可設(shè)置開倉數(shù)為零手,計(jì)算連續(xù)虧損、盈利次數(shù),然后按模型最大贏利虧損次數(shù)來確定倉位.

樓主這樣的想法是非常有深度的,如果這樣能實(shí)現(xiàn),做程序可以說是包賺了

您的建議我們已經(jīng)知曉。會(huì)仔細(xì)研究進(jìn)行分析考慮的。

程序化日內(nèi)交易必勝之道：

1。模型參數(shù)無需優(yōu)化，比如MACD，就用12，26，9就好了，KD，就用9，3，3就好了，類推，因?yàn)椴粌?yōu)化的參數(shù)適應(yīng)任何時(shí)段的行情，收益不虧了就好了，當(dāng)然高一點(diǎn)更好。

2。必須是設(shè)置尾盤平倉，當(dāng)日無論盈虧，絕不再去賭第二天的跳空。

3。程序能否贏利的終極解釋就是是否有行情，也就是一日之中是否有一波象樣的上漲或下跌，窄幅震蕩的行情程序化也沒用的，建議文華搞個(gè)最大連續(xù)虧損天數(shù)。

4。每次做單前先等連續(xù)虧損三天，并計(jì)算出三天的虧損金額，第四天開始掛程序化做單，一天做了賺回虧損額就停，沒賺回或虧損則或賺得不夠，就一直做到賺回前三天的虧損額，就停止交易，再等下次出現(xiàn)連續(xù)虧損三天時(shí)再做。

5。周而復(fù)始。

另外勸大家心態(tài)要好，內(nèi)存不夠，加一根內(nèi)存條就好了，一百多元錢，幾分鐘搞定了。

文華的程序化交易是國內(nèi)任何公司所不能比擬的，因?yàn)樗氖召M(fèi)低廉，別的公司都是靠加手續(xù)費(fèi)來賺軟件費(fèi)的，一年1800的費(fèi)用你可以同時(shí)登陸多個(gè)服務(wù)器，做任何期貨公司的帳戶，做單資金不限，今后的文華只會(huì)被越來越多的客戶所選擇。