多模組組合測試 [文華財經(jīng)]
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為什么多模組組合測試?yán)锩娴臏y試結(jié)果和麥語言公式編寫平臺里面的測試結(jié)果不一樣？在多模組組合測試?yán)锸翘潛p的，但是在麥語言公式編寫平臺里的回測是盈利的。怎么回事？
另外，下面這個系統(tǒng)里，沒有未來函數(shù)吧？
測試時間段：2011年11月1日至今。
品種：螺紋指數(shù)
周期：小時
開平倉規(guī)則：出現(xiàn)信號立即下單，并不復(fù)核。
源碼如下，基本就是系統(tǒng)自帶的那個模型：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,1))/(HHV(HIGH,1)-LLV(LOW,1))*100;
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,13,1);
J:3*K-2*D;
//以下是加入的交易指令
TR: =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=EMA2(TR,10);
ATRC:=REF(ATR,1);
U:=MONEY*0.01/(ATRC*10);
CROSS(K,D),BK(U);//K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令
CROSS(J,100),SP(BKVOL);//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令
CROSS(D,K),SK(U);//K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令
CROSS(0,J),BP(SKVOL);//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令
非常感謝！
- 文華技術(shù)人員：
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- 文華技術(shù)人員：品種：螺紋指數(shù)
- 文華技術(shù)人員：開平倉規(guī)則：出現(xiàn)信號立即下單，并不復(fù)核。
- 文華技術(shù)人員：源碼如下，基本就是系統(tǒng)自帶的那個模型：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令TR: =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=EMA2(TR,10);ATRC:=REF(ATR,1);U:=MONEY*0.01/(ATRC*10);CROSS(K,D),BK(U);//K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令CROSS(J,100),SP(BKVOL);//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK(U);//K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP(SKVOL);//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令
- 文華客服：
忘改參數(shù)了，上面的參數(shù)如下：
N=1;M1=3;M2=13; - 網(wǎng)友回復(fù)：
信號執(zhí)行方式選擇出信號立即下單不進(jìn)行復(fù)核，那么在單模型效果測試中一根K線上是支持多個信號的，而在組合測試中即使選擇這種方式，那么也是不支持一根K線多個信號的，所以效果是不同的
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