請問為什么我后臺程式化交易中會出現(xiàn)“超過漲跌停版限制” [金字塔]
- 咨詢內容：
交易部分我是這么寫的
其中KCS就是30%倉位的意思
CONTMAX和CONTMIN是開盤后的最高值和最低值
TBUY(THOLDING = 0 and KDX = 1,KCS, MKT);
TSELL(THOLDING > 0 and PDX = 1, THOLDING, MKT);
TSELL(THOLDING > 0, THOLDING, STP, CONTMAX*0.7);
TBUYSHORT(THOLDING = 0 and KKX = 1, KCS, MKT);
TSELLSHORT(THOLDING < 0 and PKX = 1, THOLDING, MKT);
TSELLSHORT(THOLDING < 0, THOLDING, STP, CONTMIN/0.7);
我應該都是用市場價交易的??？為什么會超過漲停板限制呢？
我是新手，不是很明白，謝謝指教。
- 金字塔客服：
TSELL(THOLDING > 0, THOLDING, STP, CONTMAX*0.7);
這個語句你不是市價下單的，當你的CONTMAX*0.7價格超過漲跌停后會拒絕報單的
- 用戶回復： 哦，那是我理解錯了，我一直以為這個公式的意思是到這個限價就平倉呢。那如果我想實現(xiàn)到某個價格強制平倉，應該用哪個函數(shù)呢？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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