如何利用WH3贏智全自動(dòng)進(jìn)行跨期價(jià)差套利，利用跨周期模型可以的嗎？

1，豆粕1301和1305跨期價(jià)差套利，不要通過贏順的半自動(dòng)，要加載到WH3上的全自動(dòng)模組。

在1分鐘周期上，如何實(shí)現(xiàn)以下編寫：

以變量AA（AA代表1301減1305合約價(jià)差的移動(dòng)平均線，MA600)為基準(zhǔn)，M1301減M1305的價(jià)差大于AA 5個(gè)價(jià)位，

即做賣M1301的同時(shí)買M1305的賣近買遠(yuǎn)的套利操作；

AA大于M1301減去M1305的價(jià)差 5個(gè)價(jià)位以上時(shí)，做買M1301同時(shí)賣1305的買近賣遠(yuǎn)的套利操作。

具體編寫上，加載到M1301合約上，通過跨周期引用M1305的數(shù)據(jù)，該如何編寫？需不需要考慮信號(hào)消失問題，需要

編寫兩個(gè)交易模型來實(shí)現(xiàn)嗎？一個(gè)模型里能不能實(shí)現(xiàn)同時(shí)交易2個(gè)合約？如何保證不瘸腿的情況下減小滑點(diǎn)帶來的

巨大影響？？

建議文華下一步發(fā)展重點(diǎn)要放一部分精力到套利全自動(dòng)程序化交易平臺(tái)的建立上，市場(chǎng)中套利機(jī)會(huì)的吸引力對(duì)于

大戶和超級(jí)大戶來說要遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比純投機(jī)冒險(xiǎn)來的實(shí)在，期貨公司研發(fā)上，套利一直是重點(diǎn)，對(duì)于挖掘培養(yǎng)大客戶

來說，對(duì)于沒有很多時(shí)間接觸看行情的大戶來說，套利程序化是最有吸引力的東西，希望文華能在這方面下大力

氣。當(dāng)然可能對(duì)于那些大型機(jī)構(gòu)來說，有專業(yè)人員來做大資金套利的可能不需要文華提供什么平臺(tái)，但是對(duì)于潛在

的方向也希望文華能做到服務(wù)更多的客戶類型和潛在的客戶群體

請(qǐng)參考

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