跨期價差能用程序化交易 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
跨期價差能用程序化交易嗎？謝謝
- 文華技術(shù)人員：
可以使用，您有什么問題，請您具體說明
- 文華客服：
ru1301-ru1305>=100(元)&&持倉量大于1000時賣出ru1301買進ru1305開倉(持倉量小的先開再開持倉量大的合約)
ru1301-ru1305<=5(元)&&時賣出ru1301買進ru1305平倉或者時間>=1430平倉怎么編？謝謝
- 網(wǎng)友回復(fù)：
您是想實現(xiàn)套利操作嗎，目前WH3套利程序化交易還在完善中，贏順可以實現(xiàn)半自動套利程序化交易
持倉量大于1000是哪個合約的，程序化中滿足條件是一起發(fā)委托的
以下是示范模型
CROSS(300,CLOSE),BKSK;
//CLOSE為兩個品種的價差。當(dāng)價差小于300時，買入開倉前一品種，賣出開倉后一品種
CROSS(CLOSE,500),SPBP;
//當(dāng)價差大于500時，賣出平倉前一品種，買入平倉后一品種
CROSS(CLOSE,600),SKBK;
//當(dāng)價差大于600時，賣出開倉前一品種，買入開倉后一品種
CROSS(400,CLOSE),BPSP;
//當(dāng)價差小于400時，買入平倉前一品種，賣出平倉后一品種僅供參考！
- 網(wǎng)友回復(fù)： 半自動與全自動交易的差別是什么？有什么可以做價差的全自動交易易嗎？謝謝
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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