接收數(shù)據(jù)的快慢問題 [金字塔]
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請教版主：我的自動(dòng)交易系統(tǒng)流程是這樣的：后臺預(yù)警公式根據(jù)逐K線，走完最后一根K線后的模式計(jì)算出各種K線形態(tài)，發(fā)出形態(tài)開倉和形態(tài)平倉信號，將信號存儲到全局變量，VBA讀取全局變量進(jìn)行開倉，VBA完成自動(dòng)止損、減倉、平倉，為了防止極端情況出現(xiàn)，同時(shí)用VBA做了一個(gè)手工可以開平倉的界面，必要時(shí)可以進(jìn)行手動(dòng)干預(yù)。我的疑惑是：無論后臺公式的最新價(jià)格CLOSE，還是盤口成交明細(xì)的成交價(jià)格，或者VBA的ReportData.NewPrice都應(yīng)該是根據(jù)tick信號而產(chǎn)生的，請問哪種方式得到的最新成交價(jià)最快，以便我根據(jù)最快的數(shù)據(jù)進(jìn)行委托，減少滑點(diǎn)？
- 金字塔客服： VBA的ReportData.NewPrice 是最快的
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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