關(guān)于期貨連續(xù)數(shù)據(jù)，“為期貨連續(xù)合約生成除權(quán)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)的程序”http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&ID=53321的意見其實挺好，能像股票那樣復(fù)權(quán)處理的話，確實比較理想。遺憾的是目前這樣的功能未能實現(xiàn)。期待中！

為什么很期待，其實如果關(guān)注過商品期貨的話，就會發(fā)現(xiàn)這個問題非常嚴重。比如焦炭合約（目前價格約1500），1年里就3個主力合約，通常兩個主力合約交接時的缺口都非常大，100多點很平常，都已經(jīng)不止一個停板了，，，，，，這樣的“連續(xù)”數(shù)據(jù)（比如“焦炭連續(xù)”）如果拿來測試或建模，實在完全沒有意義啊。我曾多次測試過，到后來才發(fā)現(xiàn)問題如此嚴重。

但是發(fā)現(xiàn)通達信，這個數(shù)據(jù)問題就處理的比較好，舉個例子，還是焦炭，，，，，，她有一個“焦炭指數(shù)”，是根據(jù)目前存在的數(shù)個焦炭合約加權(quán)處理得到（這個指數(shù)的成交量就是所有焦炭合約的加和），這個可比目前的“焦炭連續(xù)”連續(xù)多了，，，，盡管這個“焦炭指數(shù)”還不如復(fù)權(quán)處理那樣光滑，但是也不失為一種能夠接受的方法了。

加權(quán)處理的 “XX指數(shù)”如能推出，也算是塔友的福氣了。

期待中！

已焦炭為例, J00為連續(xù)合約 J13就是焦炭的指數(shù)合約,你就是你要的

品種指數(shù)合約  已經(jīng)有啦 早就有了