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如何在考慮滑點的情況下最優化總利潤?進而,如何實現對更一般的目標函數的優化? [文華財經]

  • 咨詢內容: 我使用WH8贏智模擬版軟件, 以總利潤為唯一目標函數,對自編模型進行參數優化。優化過程得到的總利潤值并沒有考慮滑點的影響,因此在實際運行中盈利要差一些。為了更切合實際,能否把滑點考慮進優化的目標函數中?說的更明白點兒,就是,原來的目標函數是(總利潤),修正后的目標函數是(總利潤-總交易手數*每手滑點價值
    當然有一種比較簡陋的辦法,因為滑點和手續費總是一起出現,那么可以把滑點價值大致折算到手續費里。是不是只能這樣做?
    那么,怎么實現更一般的目標函數呢,比如我想讓(總利潤/交易筆數)的值最大?

     

  • 文華技術人員:

     效果測試完成后可以查看右方的敏感性測試,選擇滑點適應性,查看模型收益對滑點的敏感程度。


    同時,效果測試的參數設置中也可以加入滑點。


     

  • 文華客服: 哦,明白了,感謝回復。
    那么如何實現一般化的優化目標函數呢?比如,曲線平滑度最好。

     

  • 網友回復:

     這個一般需要從思路上去調整下模型,比如查看下回測報告中最大回撤位置,分析原因并修改模型。

    含有參數的模型也可以使用參數優化來得到更為平滑的資金曲線。

     

    請閱讀一下軟件說明書里的內容。

    幫助--》軟件說明書--》模型測試詳解。

     

  • 網友回復: 我的問題正是,如何實現對含參模型,使用參數優化,達到這個目的?
    現在的優化目標函數,只能是總利潤?

 

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