信號和交易的及時性以及跨周期調用問題 [金字塔]
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我在編寫程序做測試時，（1）為何交易必須是K線的收盤價、開盤價等，而不能是及時判斷的分時價格。例如，我想用均線的交叉來做買賣判斷，為何信號出來后，必須是本周期的收盤價或下周期的開盤價成交。（2）在跨周期調度時，為何調度的周期數(shù)據(jù)是尚未發(fā)生的本周期數(shù)據(jù)。例如，我想在15分鐘周期上調用日線級別的KDJ函數(shù)，當日線級別的J值從負值跨過0時，就在15分鐘級別上成交。結果，測試結果很好，但成交全是本日線周期的9點30分數(shù)據(jù)（下一15分鐘周期），而測試時所謂J值跨過0，實際是本日K線發(fā)生的。也就是說，成交時的日線級別J值并沒有跨過0，而是時間結束后，即15:15分（日線級別結束時）才發(fā)生的。
文華財經(jīng)也有這個問題，但文華財經(jīng)可以實現(xiàn)及時信號交易。 - 金字塔客服：
(1)if con and holding=0 then buy(1,num,limit,o+3*mindiff); //你參照這種寫法
(2)小周期調用大周期,盤中,是含有未來的
如果成為歷史,日線已經(jīng)生成,
[此貼子已經(jīng)被作者于2014/2/18 9:03:28編輯過]
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