[求助]非過濾模型開倉問題 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內容：
一個簡單的策略：
開多倉:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;開空倉:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
BKVOL AND 開空倉,SP(BKVOL);SKVOL AND 開多倉,BP(BKVOL);開多倉,BK(1);開空倉,SK(1);
CHECKSIG_SEC(BP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(BK,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SK,'A',0,'C',0);
在進行回測時，只開了一手多單，后面就不進行任何開倉了，請教一下，存在什么問題？另外把checksig改成mulsig，一筆成交都沒了。 - 文華技術人員：
您上面的編寫有些問題，可以如下修改：
開多倉:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;
開空倉:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
開多倉,BK(1);開空倉,SK(1);
BKVOL>0 && 開空倉,SP(BKVOL);
SKVOL>0 && 開多倉,BP(SKVOL);
MULTSIG_SEC(0,0,N);//出信號立即下單，N為一根上最大信號數(shù)，需要自設
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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