一個困惑 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
一個交易系統(tǒng)，假設(shè)入場信號是基于15分鐘K線上產(chǎn)生了，那止損止盈是也在15分鐘K線上好呢，還是在tick數(shù)據(jù)上好呢，按理來說要及時的止損止盈，在tick數(shù)據(jù)上做止損止盈才能滿足及時性，而我利用1分鐘K線模擬tick數(shù)據(jù)，在1分鐘K線上做止損止盈，其結(jié)果反而不如根據(jù)15分鐘K線的止損止盈了。當(dāng)然也可能是我程序錯了。
- TB技術(shù)人員： 隨機過程，按tick就是反應(yīng)過快，可能一個毛刺就止損了，后來價格大部分時間又回到止損價以上。按15分鐘，有一個平滑過程，避免短時間沖擊導(dǎo)致止損。這就像獨立價格和均線的關(guān)系，其實各有利弊。從你測試結(jié)果看，后者效果好，也是符合情理的。
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