期貨期權交流關于組合回測的疑問 [MC]
- 咨詢內容：
本帖最后由 ariera 于 2016-3-7 08:45 編輯
對于MC的組合回測，我有幾個疑問，望大神幫忙解答下：
如果我是設置了 三個商品品種 A 、B、C，一個策略 S 。
1、如果我在策略中寫的是 buy 200 shares next bar at market；如果A滿足該信號，但是我設置的初始投入資本為1000，僅足夠買 100 手A，那么該回測會如何操作？
2、我設置的這個初始投入資本 為 1000 ，如果到達 A 的買入信號 買了100手 A（市值1000），同時我有設置 A 的同時開倉方向倉位數為 10，那么賣出信號出現之前再次出現買入信號會如何處理。
簡言之，這個初始資金是什么用，是用來作何限制？
- MC技術部：
1. 100手,
2. 資金能買上限-10,
3. 初始資金在組合回測里和實盤一個效果
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