為什么自己按公式計(jì)算夏普率與實(shí)際的不合呢？ [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
每次收益分別為：-2995.61，934.31，32135.39，-4702.48，6862.60，-11242.44，6427.68
平均收益為：1956.32142
標(biāo)準(zhǔn)差為：14449.08113
則夏普率為： 1956.32142/14449.08113=0.1354
實(shí)際為：0.1311
雖說有誤差，但是不清楚誤差是怎么來的？
此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20130912155241.png
- 金字塔客服：
您好,原來夏普率是簡化算法,不能精確。
具體算法可參考新的交易測評(píng)報(bào)告
http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf
- 用戶回復(fù)：
夏普指數(shù)：公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月華收益率，RFR（RiskFreeReturn）
表示無風(fēng)險(xiǎn)利率一般為銀行定存利率戒短期國債的月收益率，在【測評(píng)選項(xiàng)設(shè)置】中設(shè)置。SD 表示收
益的標(biāo)準(zhǔn)差。夏普值是衡量收益的穩(wěn)定性的重要參數(shù)。夏普指數(shù)數(shù)值越高，代表權(quán)益曲線越平滑。若
為負(fù)值，表示承受風(fēng)險(xiǎn)但回報(bào)率反而不如存銀行。金字塔默認(rèn)的銀行定存利率是多少？？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
默認(rèn)是3.5%,在新版測試報(bào)告中這個(gè)可以自行設(shè)定
此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20130912163821.png
- 網(wǎng)友回復(fù)： 可以用上面的例子幫忙算演示一下嗎？總是算不對(duì)。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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