[討論]如何測試這樣的策略 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
選取10個低相關(guān)性的品種構(gòu)成組合，每個品種占總資產(chǎn)的5%-10%
如果某個品種盈利，導(dǎo)致凈值超過12%，減少頭寸至10%
如果某個品種虧損，導(dǎo)致凈值低于5%，增加頭寸至8%
如何才能測試以上的策略呢？
不需要完整代碼，只求提示該用什么方法實現(xiàn)，普通的交易函數(shù)貌似沒有辦法
- 金字塔客服：
凈值超過12% ,//是與單個品種的初始投入資產(chǎn)相比?
- 用戶回復(fù)：
與十個品種以及剩余資金累加的總資產(chǎn)相比。
借鑒了海龜法則，將多個品種對總資產(chǎn)的波動影響控制在一定范圍內(nèi)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
1,在策略里相互引用對應(yīng)策略的資產(chǎn)ASSET,在buy里面使用資金百分比開倉
- 網(wǎng)友回復(fù)：
謝謝，這是個好方法。
更復(fù)雜的問題。若干品種里動態(tài)挑選最符合條件的十個作為組合。定期更新品種和倉位，這個有辦法用策略實現(xiàn)嗎
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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