為什么回測(cè)很漂亮的數(shù)據(jù)和曲線，一實(shí)盤就是虧損的呢？ [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
回測(cè)很漂亮的數(shù)據(jù)和曲線的模型，一實(shí)盤就是虧錢的，誰(shuí)知道這是為什么呢？
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TB技術(shù)人員：
這問題已經(jīng)上升到哲學(xué)高度了
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TB客服：
你做的是短線還是長(zhǎng)線啊，跟你買入價(jià)和平倉(cāng)價(jià)關(guān)系很大啊，實(shí)際當(dāng)中，又不是按照你預(yù)計(jì)的最高最低價(jià)買賣的。
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網(wǎng)友回復(fù)：
我來(lái)回答你的問題：
1、回測(cè)周期越長(zhǎng)越容易出現(xiàn)這個(gè)問題，因?yàn)橹芷谠介L(zhǎng)回測(cè)的曲線用肉眼看著就越平滑，如果放大了看階段性曲線，其實(shí)波動(dòng)是很大的
2、測(cè)試時(shí)如果有偷價(jià)或歷史函數(shù)，那必然會(huì)出現(xiàn)你說的這種情況，這個(gè)應(yīng)該很好理解
3、如果策略本身沒有偷價(jià)或用到歷史函數(shù)，但如果進(jìn)行過優(yōu)化，那也會(huì)在一定程度上出現(xiàn)你說的問題，畢竟過去幾年最優(yōu)的參數(shù)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍然最優(yōu)的概率是很小的，所以一般不建議過度優(yōu)化策略，用一個(gè)比較適中的參數(shù)就行
最后補(bǔ)充一點(diǎn)，如果策略本身沒有問題，且測(cè)試了還行，那就堅(jiān)持吧，跑久了就會(huì)跟測(cè)試曲線差不多了。?
- 網(wǎng)友回復(fù)：
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