您說的”修改成為bar內(nèi)開倉，系統(tǒng)的開倉和平倉就不按照之前的想法來開倉了“這句話不是太理解您的意思。
一、您是基于MC自帶的trendline LE和trendline SE進行的修改，但是MC自帶的這個策略是可以實現(xiàn)跌破開多單、突破開空單的。
二、您使用的判斷語句是close<TL_GetValue(TLRef, Date, Time）沒有問題，開啟bar內(nèi)的情況下，close是實時的價格，當(dāng)實時價格在趨勢線以下時執(zhí)行多單開倉。
三、并且您執(zhí)行的是市價單，所以當(dāng)條件滿足時就發(fā)送市價單并且會立即成交，不會在下一筆tick條件不滿足的情況下取消之前的委托單。
四、代碼中沒有止損語句。

?

您說的”修改成為bar內(nèi)開倉，系統(tǒng)的開倉和平倉就不按照之前的想法來開倉了“這句話不是太理解您的意思。
一、您是基于MC自帶的trendline LE和trendline SE進行的修改，但是MC自帶的這個策略是可以實現(xiàn)跌破開多單、突破開空單的。
二、您使用的判斷語句是close<TL_GetValue(TLRef, Date, Time）沒有問題，開啟bar內(nèi)的情況下，close是實時的價格，當(dāng)實時價格在趨勢線以下時執(zhí)行多單開倉。
三、并且您執(zhí)行的是市價單，所以當(dāng)條件滿足時就發(fā)送市價單并且會立即成交，不會在下一筆tick條件不滿足的情況下取消之前的委托單。
四、代碼中沒有止損語句。

?

您看下這次的代碼，是增加了止損的，但是·····每根K線上都是止損·····
[IntrabarOrderGeneration = True]
inputs:?
? ? ? ? TLRef( 1 ) ,? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ? ? ? Sstop( 5 ) ;? ?? ?? ?? ?? ?? ?

variables:?
? ? ? ? var0( TL_GetBeginDate( TLRef ) ),?
? ? ? ? var1( TL_GetBeginTime( TLRef ) ),?
? ? ? ? var2( false ) ;

var2 = ( Date = var0 and ( BarType = 2 or ( BarType = 1 and Time >= var1 ) ) )?
or Date > var0 ;

condition1 = var2 and Close < TL_GetValue( TLRef, Date, Time ) ;

if condition1 then
? ? ? ? sellshort next bar at market;
? ? ? ? value1 = Close;

condition2 =??Close > value1 + Sstop;

if condition2 then
? ? ? ? buytocover next bar at market;

?

抱歉，回復(fù)的有點晚！
這個應(yīng)該是您的觸及壓力線賣空的信號吧，那么您的觸及支撐線做多的信號的代碼應(yīng)該和做空的代碼很像，猜測應(yīng)該是對稱的。
一、if condition1 then
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
這句語句應(yīng)該是當(dāng)條件滿足，然后做空并且將當(dāng)時的close價格賦值給value1，方便用于計算止損價，但是這句寫錯了，因為value1在if的條件語句之外，是實時更新的，應(yīng)該寫成如下形式：
if condition1 then begin
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
end;
二、由于在開啟bar內(nèi)交易下，close是實時價格，而您的代碼中value1實質(zhì)上和close是實時相等的，所以條件condition2在sstop為非負(fù)值的情況下永遠(yuǎn)返回false，也就是說
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
語句中的止損永遠(yuǎn)不會執(zhí)行。
三、這部分也是最嚴(yán)重的問題，您說您的每根K線都是止損的，問題出在condition1，也就是您做空的條件上，對應(yīng)的您做多的條件應(yīng)該是var2 and Close>TL_getvalue(TLRef,date,Time)；當(dāng)價格在壓力線和支撐線之間時，做空的語句會執(zhí)行，因為做空的條件滿足了，同時也會做多，因為做多的條件也滿足了，這樣就導(dǎo)致了反復(fù)進場，同時出場。您需要修改一下您的進場條件。

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抱歉，回復(fù)的有點晚！
這個應(yīng)該是您的觸及壓力線賣空的信號吧，那么您的觸及支撐線做多的信號的代碼應(yīng)該和做空的代碼很像，猜測應(yīng)該是對稱的。
一、if condition1 then
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
這句語句應(yīng)該是當(dāng)條件滿足，然后做空并且將當(dāng)時的close價格賦值給value1，方便用于計算止損價，但是這句寫錯了，因為value1在if的條件語句之外，是實時更新的，應(yīng)該寫成如下形式：
if condition1 then begin
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
end;
二、由于在開啟bar內(nèi)交易下，close是實時價格，而您的代碼中value1實質(zhì)上和close是實時相等的，所以條件condition2在sstop為非負(fù)值的情況下永遠(yuǎn)返回false，也就是說
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
語句中的止損永遠(yuǎn)不會執(zhí)行。
三、這部分也是最嚴(yán)重的問題，您說您的每根K線都是止損的，問題出在condition1，也就是您做空的條件上，對應(yīng)的您做多的條件應(yīng)該是var2 and Close>TL_getvalue(TLRef,date,Time)；當(dāng)價格在壓力線和支撐線之間時，做空的語句會執(zhí)行，因為做空的條件滿足了，同時也會做多，因為做多的條件也滿足了，這樣就導(dǎo)致了反復(fù)進場，同時出場。您需要修改一下您的進場條件。