海龜雙重止損問題 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
請(qǐng)教各位，怎么編寫海龜雙重止損程序呢？
備選止損策略----雙重?fù)p失
海龜被傳授了一項(xiàng)會(huì)帶來更好收益的備選止損策略，但是，由于它會(huì)造成更多虧損從而導(dǎo)致盈虧比例較低，因此，這項(xiàng)策略執(zhí)行起來更難。這項(xiàng)策略稱為雙重?fù)p失（the Whipsaw）。
與每筆交易承受2%的風(fēng)險(xiǎn)不同的是，止損被設(shè)置在1/2N即帳戶風(fēng)險(xiǎn)的1/2%處。如果某個(gè)單位已被止損，而市場(chǎng)回到了原來的入市價(jià)，該單位就會(huì)被重新建立頭寸。有些海龜用這種方法交易，取得了良好的成效。
雙重?fù)p失也有額外的好處，即，在增加新的單位時(shí)不需要改變?cè)袉挝坏闹箵p，因?yàn)樵谧畲?個(gè)單位時(shí)全部風(fēng)險(xiǎn)決不會(huì)超過2%。
例如，使用雙重?fù)p失止損，原油入市的止損為：
原油
N=1.20
55日突破=28.30
入市價(jià)格 止損
第一個(gè)單位 28.30 27.70
入市價(jià)格 止損
第一個(gè)單位 28.30 27.70
第二個(gè)單位 28.90 28.30
入市價(jià)格 止損
第一個(gè)單位 28.30 27.70
第二個(gè)單位 28.90 28.30
第三個(gè)單位 29.50 28.90
入市價(jià)格 止損
第一個(gè)單位 28.30 27.70
第二個(gè)單位 28.90 28.30
第三個(gè)單位 29.50 28.90
第四個(gè)單位 30.10 29.50
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