?老師，我想給下面代碼加個止盈策略，當價格往有利的方向運行3倍最初止損區(qū)間時，比如入市點2000多單，當時真實波動幅度為20，止損區(qū)間為60，那么當價格到達2180時，開始進入止盈區(qū)間，當盈利為3倍止損區(qū)間時，利潤回撤30%止盈，即到達2180后，止盈點為2180-180*0.3=2126，當盈利為4倍止損區(qū)間時，即2240，利潤回撤25%止盈，當利潤大于等于5倍止損區(qū)間時，利潤回撤20%止盈。
備注：開倉和離市點都按實時價，移動止損點的計算按收盤價。

? 請問這個止盈該怎么寫？

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真實波幅　　

ATR:=MA(TR,10); //求10個周期內(nèi)真實波幅的簡單移動平均　　

UNIT,NODRAW;　　

UNIT*ATR,NODRAW;　　

TC..INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR*3)));//根據(jù)權(quán)益的2%計算下單手數(shù)　　

HH:=HV(H,20);　　

LL:=LV(L,20);　　

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新價超過20周期的最高值，首次買入開倉，手數(shù)為TC手　　

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新價跌破20周期的最低值，首次賣出開倉，手數(shù)為TC手　　

C<=(BKPRICE-3*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新價小于開倉價減去3倍的ATR，止損平倉　　

C>=(SKPRICE+3*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新價大于開倉價加上3倍的ATR，止損平倉　　

CSD:BKPRICE-3*ATR;　　

CSK:BKPRICE+3*ATR;　　

DQD:C-3*ATR;　　

DQK:C+3*ATR;　　

DD:IF(REF(DQD>CSD),REF(DQD,1),REF(CSD,1));　　

KK:IF(REF(DQK<CSK),REF(DQK,1),REF(CSK,1));　　

C<=DD&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新價小于開倉價減去3倍的ATR，止損平倉　　

C>=KK&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新價大于開倉價加上3倍的ATR，止損平倉TRADE_AGAIN(3);　　

CHECKSIG(BK,''0,''0,0);　　

CHECKSIG(SK,''0,''0,0);　　

CHECKSIG(BP,''0,''0,0);　　

CHECKSIG(SP,''0,''0,0);

?

?

?來源:程序化99

同一個sp信號不能同時設(shè)置收盤價與指令價，您設(shè)置指令價方式立即止損是合理的

?

參考：

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真實波幅

ATR:=MA(TR,10); //求10個周期內(nèi)真實波幅的簡單移動平均

UNIT,NODRAW;

UNIT*ATR,NODRAW;

TC..INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR*3)));//根據(jù)權(quán)益的2%計算下單手數(shù)

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新價超過20周期的最高值，首次買入開倉，手數(shù)為TC手

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新價跌破20周期的最低值，首次賣出開倉，手數(shù)為TC手

C<=(BKPRICE-3*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新價小于開倉價減去3倍的ATR，止損平倉

C>=(SKPRICE+3*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新價大于開倉價加上3倍的ATR，止損平倉

CSD:BKPRICE-3*ATR;

CSK:SKPRICE+3*ATR;

DQD:C-3*ATR;

DQK:C+3*ATR;

DD:IF(REF(DQD>CSD,1),REF(DQD,1),REF(CSD,1));

KK:IF(REF(DQK<CSK,1),REF(DQK,1),REF(CSK,1));
//當盈利為3倍止損區(qū)間時，利潤回撤30%止盈，即到達2180后，止盈點為2180-180*0.3=2126，
//當盈利為4倍止損區(qū)間時，即2240，利潤回撤25%止盈，當利潤大于等于5倍止損區(qū)間時，利潤回撤20%止盈。
BKHIGH>=BKPRICE+3*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-REF(ATR,BARSBK)*0.3,SP(BKVOL);
BKHIGH>=BKPRICE+4*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-REF(ATR,BARSBK)*0.25,SP(BKVOL);
BKHIGH>=BKPRICE+5*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-REF(ATR,BARSBK)*0.2,SP(BKVOL);

SKLOW<=SKPRICE-3*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+REF(ATR,BARSBK)*0.3,SP(BKVOL);
SKLOW<=SKPRICE-4*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+REF(ATR,BARSBK)*0.25,SP(BKVOL);
SKLOW<=SKPRICE-5*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+REF(ATR,BARSBK)*0.2,SP(BKVOL);

C<=DD&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新價小于開倉價減去3倍的ATR，止損平倉

C>=KK&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新價大于開倉價加上3倍的ATR，止損平倉TRADE_AGAIN(3);

CHECKSIG(BK,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(SK,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(BP,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(SP,'A',0,'C',0,0);

?

?來源: www.weiqiv.net.cn

老師，這個紅色部分的止盈策略，里面的真實波動幅度是最初的嗎？我的策略是當盈利為最初止損區(qū)間的3倍，即入市時2000，當時真實波動幅度20，那么最初止損區(qū)間就是60，所以到了2180才進入止盈區(qū)間。

?

?

老師，剛回測時顯示這行函數(shù)REF參數(shù)個數(shù)非法

?DD:IF(REF(DQD>CSD),REF(DQD,1),REF(CSD,1));

?