跨周期模型信號為什么大周期引用到小周期會增加這么多 [文華財經]
-
咨詢內容：
?老實您好，我在日線級別引用周線數據但是日線級別的信號比周線（我直接測指數多了大概）一倍的信號，這是怎么回事？
?
?來源:程序化99
-
文華技術人員：
?
文件名：1517142846(1).png
文件名：1517142938(1).png?
?來源: www.weiqiv.net.cn
-
文華客服：
這個跟您的編寫思路有關，
跨周期函數調用的是其他周期上的指標或者條件，不可以直接調用信號
兩個周期上的開平倉條件完全不同，沒有比較的意義，建議您從思路上進行調整
不要跨周期引用于信號有關的變量來計算信號，比如信號位置或者手數等等，您了解一下。
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 511411198 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
相關文章
-
沒有相關內容
會員登錄/注冊