下面以委托單執(zhí)行語(yǔ)句if condition1 then buy next bar at market；為例對(duì)setstoploss和sell的區(qū)別進(jìn)行說(shuō)明，其它set系列止盈止損關(guān)鍵及buytocover的區(qū)別以此類推。

一、假設(shè)condition1在編號(hào)為3的bar上條件滿足，那么發(fā)送市價(jià)單于下一根bar（即編號(hào)為4的bar）上執(zhí)行；雖然setstoploss可以bar內(nèi)即時(shí)觸發(fā)發(fā)送止損委托單，但是EntryPrice的價(jià)格取的是0（假設(shè)之前沒有進(jìn)場(chǎng)情況），也就是說(shuō)entryprice的值是在編號(hào)為3的bar收盤時(shí)取的值，當(dāng)時(shí)還沒有進(jìn)場(chǎng)，所以entryprice為0，setstoploss括號(hào)中的參數(shù)可以是變量，但是取的值有一定的延遲性，這是它的缺點(diǎn)。

二、“使用sell關(guān)鍵字在下一根bar執(zhí)行條件單”可以實(shí)時(shí)發(fā)送委托單，它會(huì)監(jiān)測(cè)bar內(nèi)是否有多頭進(jìn)場(chǎng)，如果有多頭進(jìn)場(chǎng)而且sell的委托條件滿足，那么sell語(yǔ)句就會(huì)發(fā)送實(shí)時(shí)的委托單；那么sell的委托條件在每根bar收盤的時(shí)候（這里假設(shè)未開啟bar內(nèi))計(jì)算的時(shí)候驗(yàn)證一次，當(dāng)sell的條件滿足時(shí)，下一根bar執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，否則不執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能并且如果有未成交的sell條件委托單，還會(huì)被取消（顯示“未在bar內(nèi)成交”）。

三、通過(guò)marketposition=1這個(gè)條件讓setstoploss關(guān)鍵字和sell條件單命令進(jìn)行切換，可以達(dá)到先使用sell實(shí)時(shí)監(jiān)控的功能，然后再一根bar（也就是bar編號(hào)為4）收盤時(shí)再使用setstoploss監(jiān)控功能，并且同時(shí)更改止損點(diǎn)位。

四、以上是對(duì)于setstoploss和sell的介紹，那么setstoploss和buytocover的區(qū)別是一樣的，只是方向不同罷了。

五、這個(gè)策略最初是用于交易股票的，如果您想用到期貨中去，使用 SetStopLoss( currentcontracts*bigpointvalue*EntryPrice * StopLossPct ) ，在原來(lái)的基礎(chǔ)上乘上當(dāng)前手?jǐn)?shù)和整點(diǎn)價(jià)值。

六、您的第二個(gè)問題很簡(jiǎn)單，您需要把flooramt設(shè)置的更大一些，這個(gè)是停利前必須先滿足的獲得金額；trailingpct這個(gè)是從最高獲利高點(diǎn)拉回要停利的百分比；如果您flooramt設(shè)置的很小，那么當(dāng)它滿足停利金額之后，只要回撤一點(diǎn)點(diǎn)就是回撤trailingpct的比例，然后就止損了。更詳細(xì)的您可以看一下setpercenttrailing在公式編譯器中的解釋。

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下面以委托單執(zhí)行語(yǔ)句if condition1 then buy next bar at market；為例對(duì)setstoploss和sell的區(qū)別進(jìn)行說(shuō)明，其它set系列止盈止損關(guān)鍵及buytocover的區(qū)別以此類推。

一、假設(shè)condition1在編號(hào)為3的bar上條件滿足，那么發(fā)送市價(jià)單于下一根bar（即編號(hào)為4的bar）上執(zhí)行；雖然setstoploss可以bar內(nèi)即時(shí)觸發(fā)發(fā)送止損委托單，但是EntryPrice的價(jià)格取的是0（假設(shè)之前沒有進(jìn)場(chǎng)情況），也就是說(shuō)entryprice的值是在編號(hào)為3的bar收盤時(shí)取的值，當(dāng)時(shí)還沒有進(jìn)場(chǎng)，所以entryprice為0，setstoploss括號(hào)中的參數(shù)可以是變量，但是取的值有一定的延遲性，這是它的缺點(diǎn)。

二、“使用sell關(guān)鍵字在下一根bar執(zhí)行條件單”可以實(shí)時(shí)發(fā)送委托單，它會(huì)監(jiān)測(cè)bar內(nèi)是否有多頭進(jìn)場(chǎng)，如果有多頭進(jìn)場(chǎng)而且sell的委托條件滿足，那么sell語(yǔ)句就會(huì)發(fā)送實(shí)時(shí)的委托單；那么sell的委托條件在每根bar收盤的時(shí)候（這里假設(shè)未開啟bar內(nèi))計(jì)算的時(shí)候驗(yàn)證一次，當(dāng)sell的條件滿足時(shí)，下一根bar執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，否則不執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能并且如果有未成交的sell條件委托單，還會(huì)被取消（顯示“未在bar內(nèi)成交”）。

三、通過(guò)marketposition=1這個(gè)條件讓setstoploss關(guān)鍵字和sell條件單命令進(jìn)行切換，可以達(dá)到先使用sell實(shí)時(shí)監(jiān)控的功能，然后再一根bar（也就是bar編號(hào)為4）收盤時(shí)再使用setstoploss監(jiān)控功能，并且同時(shí)更改止損點(diǎn)位。

四、以上是對(duì)于setstoploss和sell的介紹，那么setstoploss和buytocover的區(qū)別是一樣的，只是方向不同罷了。

五、這個(gè)策略最初是用于交易股票的，如果您想用到期貨中去，使用 SetStopLoss( currentcontracts*bigpointvalue*EntryPrice * StopLossPct ) ，在原來(lái)的基礎(chǔ)上乘上當(dāng)前手?jǐn)?shù)和整點(diǎn)價(jià)值。

六、您的第二個(gè)問題很簡(jiǎn)單，您需要把flooramt設(shè)置的更大一些，這個(gè)是停利前必須先滿足的獲得金額；trailingpct這個(gè)是從最高獲利高點(diǎn)拉回要停利的百分比；如果您flooramt設(shè)置的很小，那么當(dāng)它滿足停利金額之后，只要回撤一點(diǎn)點(diǎn)就是回撤trailingpct的比例，然后就止損了。更詳細(xì)的您可以看一下setpercenttrailing在公式編譯器中的解釋。