相對偏離率計算會出現(xiàn)錯誤 [文華財經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
?我有一個自編公式，但是經(jīng)常會出現(xiàn)錯誤，公式為：
?MA1:=MA(C,1);
MA60:=MA(C,60);
PLL:=ABS(MA1/MA60-1)*100;//偏離率
BDFD:=MA(ABS(C/REF(C,1)-1)*100,60);//60天波動幅度均值
PLL/BDFD;//相對偏離率
文件名：1.jpg?
上圖是其中一處錯誤，2016-8-5，這一天不是換月時間，價格也大于0。在很多主連合約（已消除換月跳空）上都出現(xiàn)這種情況，但是指數(shù)沒有出現(xiàn)過這種錯誤，請問是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>
謝謝！
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?不是錯誤的
您對主連合約進行了消除跳空，數(shù)據(jù)是經(jīng)過處理的
您可以調(diào)整一下指標(biāo)編寫操作符，查看一下兩均線的指標(biāo)值，在2016-8-5這天，均線由負(fù)值轉(zhuǎn)化為正值，而且是一個很小的正值
所以計算出的比值指標(biāo)線會有一個明顯的凸點
您繼續(xù)向前查找，當(dāng)負(fù)值轉(zhuǎn)化為正值時，也會有相同的現(xiàn)象的?
?來源: www.weiqiv.net.cn
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文華客服：
那請問應(yīng)該怎么修改這個公式才正確呢？能否明示，或直接幫我改成正確的公式，謝謝！
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網(wǎng)友回復(fù)：
?是由于您加載到主連合約本身換月有跳空，因此上面計算出來的指標(biāo)返回值有突然變化也是正常的
您可以加載到指數(shù)合約查看，指數(shù)合約是加權(quán)計算的，曲線更加平滑，更適合長期分析
您考慮下
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