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如何捕捉趨勢,讓盈利持續(xù)?[程序化老手]

在交易中,單次的交易結(jié)果和輸贏并不是量化交易者重點(diǎn)關(guān)注的,那么他們最關(guān)注的是什么呢?

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就是在 800 次或者 1000 次以后交易系統(tǒng)執(zhí)行的結(jié)果,從更多的數(shù)據(jù)當(dāng)中去尋找交易的效率和結(jié)果,這樣他們就可以對自己的交易系統(tǒng)做出長遠(yuǎn)的點(diǎn)評。

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對于初期交易的人,執(zhí)行趨勢跟蹤策略過程中,普遍都有一種交易心理:無法正面面對自己的虧損,對一次交易盈利的長跑當(dāng)中的忍耐力不足,不能接受自己的資金在賬戶上來來回回的上漲或者下跌,他們希望錢快點(diǎn)上漲之后進(jìn)入自己的口袋。

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為什么執(zhí)行趨勢化跟蹤交易策略時,這種心理會這么嚴(yán)重?

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主要就是因?yàn)橼厔莼櫟闹饕行乃枷刖褪?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">用多次的小虧損換取一次或者多次的大盈利,而且他也是反人性的。但其實(shí)這種心理是新人走向老手的必經(jīng)之路,所以新人們,你們要學(xué)會承擔(dān)和接受。

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接下來給大家主要介紹一下,在趨勢交易中有我們必須做哪些事情:

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明確趨勢周期

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這個很好理解了,我們都知道趨勢周期包括:日線,小時,分鐘還有秒級別的趨勢。因?yàn)槊恳粋€人的心理承受力是不一樣的,再加上每一種級別趨勢代表的形式也不一樣,個別人可能感覺分鐘更適合自己,而其他人認(rèn)為日線自己更能掌握好。

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所以在決定自己的策略之前,最主要的事情就是明確自己的趨勢周期是什么。 當(dāng)然了,對于新人來說,怎么樣更好的確定自己的趨勢周期哪兒?

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在這里教大家一個最好的方法:可以對你策略的每個周期分別進(jìn)行回測,看看自己可以承受的是哪一種,這種方法非常的有效果。

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對趨勢反轉(zhuǎn)進(jìn)行確認(rèn)
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所謂趨勢跟蹤,從字面意義上就可以理解出來,跟蹤的就是行情趨勢。那我們怎么來確定趨勢反轉(zhuǎn)了吶?

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首先我們需要量化指標(biāo)和信號(策略)來提示我們趨勢反轉(zhuǎn)。 同時確定你的趨勢跟蹤策略的好壞也可以由這個信號來決定。

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對于新人來說,想了解怎么建立這個信號的技術(shù),現(xiàn)在在一些關(guān)于量化和程序化的書里都可以了解到,或者在這個計算機(jī)的時代,也可以上策略星學(xué)院學(xué)習(xí)。

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對于你的策略,深一步的了解
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在實(shí)盤交易中,要想清楚的知道在目前的行情中,自己處于什么階段,后面的趨勢是怎么樣的。

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要想知道這些,你要做的就是非常了解自己的交易策略,交易的勝率,盈虧比和最大回撤等等,都要了如指掌。

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假如一旦交易過程中,出現(xiàn)了超乎你意料之外的行情,這可能就證明行情可能會繼續(xù)目前的走勢。

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如果當(dāng)時是震蕩行情,同時反復(fù)止損的錯誤和歷史上的最大記錄相比,已經(jīng)超出了,那么你要做的事情就是停下來,給你當(dāng)時的行情畫上箱體,之后就是等待,什么時候行情走出箱體也就是你進(jìn)行趨勢交易之時。

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說到這里,趨勢交易的宗旨到底是什么?它的關(guān)鍵是什么?對于存在周期中大多數(shù)的趨勢而言,只要應(yīng)用趨勢跟蹤策略就可以捕捉到。

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同理,也就是能捕捉到大多數(shù)單筆盈利很高的交易。那么相反的,在交易中,你總是有虧損出現(xiàn),大的趨勢利潤都沒有抓到,那么就可以預(yù)測到,你最終的交易結(jié)果就是虧損。

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那么說到這,也就引出了我們的重點(diǎn)內(nèi)容 — 趨勢交易中的極端交易。顯而易見,趨勢跟蹤利潤的來源就是極端交易。

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我們先來看看下圖,下圖是一個趨勢跟蹤策略應(yīng)用砸螺紋指數(shù)的平倉權(quán)益概況,它的趨勢周期是 3 分鐘:

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從上面的圖示中,我們觀察到策略的勝率是 37 %,是一個很低的指數(shù);可是盈虧比是 2.93,相對來說是很高的;(來源 www.weiqiv.net.cn )

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同時盈利交易持倉 K 線數(shù)是 377.3,虧損平均持倉 K 線數(shù)是 92.3,對盈利比較之下是很少的,這也體現(xiàn)出趨勢跟蹤的一大特點(diǎn):讓盈利持續(xù)下去。

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接下來,對于極端交易,我們用一倍標(biāo)準(zhǔn)差來衡量一下,可以看出盈利極端交易是 106 次,總盈利為 82650,總虧損為 30410,凈利為 52240,而策略的總盈利是 85350,其中極端交易盈利占據(jù)了一半。

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這就說明了趨勢跟蹤的關(guān)鍵就是跟蹤,一旦大盈利時機(jī)出現(xiàn),要堅持持有一直到反轉(zhuǎn)信號觸動, 不然的話錯過幾次大的盈利,也會把策略的效果減少很多。

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其實(shí)我們對于策略出現(xiàn)極端虧損,能夠迅速的做出處理的話,也是可以能增大策略的盈利效果的。 最后還是要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),趨勢跟蹤就是做到 24 小時不間斷地跟蹤下去!

 

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