復權前后atr值偏差多大？ [金字塔]
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咨詢內容：
請教：連續(xù)復權ATR絕對值在交易的時候是當前合約，換月后數據經過復權處理，ATR值已經不一致。
如RB05合約在連續(xù)交易時的ATR值和現(xiàn)在復權后連續(xù)ATR值前后不一致。?如果策略用到ATR值計算開倉。這
就會造成實際交易的合約數量和測試的不一致。
請問這種情況該如何回溯，偏差有多大呢？
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?來源: www.weiqiv.net.cn
- 金字塔客服： 因為主力合約復權后，前主力合約的價格會發(fā)生變化，所以atr波幅的值也會隨之變化，您可以乘上除權系數后試試
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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