SetExitOnClose函數(shù)已經(jīng)確認(rèn)有BUG，如何替換這個(gè)函數(shù)？-飛狐大交易師 [飛狐交易師]
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SetExitOnClose函數(shù)已經(jīng)確認(rèn)有BUG，會導(dǎo)致日內(nèi)策略夜盤不能進(jìn)行交易，取消SetExitOnClose函數(shù)后，重新改寫了策略，日內(nèi)交易策略夜盤已經(jīng)可以正常交易，但是總是不能按照之前使用SetExitOnClose函數(shù)時(shí)，下午收盤前10秒鐘全部平倉。以下語句完全不起作用，請問這兩個(gè)語句有什么問題嗎？
if TodayBar=Ref(TodayBar,TodayBar) then Sell??('', Default, 0, 0, Ot_Close, Ob_ThisBar);
if TodayBar=Ref(TodayBar,TodayBar) then BuyToCover ('', Default, 0, 0, Ot_Close, Ob_ThisBar);
如果改寫成if time=145900 then....也只能在1459最后一分鐘K線開盤價(jià)全部平倉，同樣不能在收盤前10秒鐘全部平倉。請指教到底該如何修改。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
@p_1434327566 以上語句可以用在任何周期,因?yàn)榧尤肓薎sLastBa一起判斷,所以被限制在了最后一根Bar上才會發(fā)出信號.這樣就不會影響歷史回測. 之前的代碼里掉了IsLastbar,可能在回測時(shí)會有些問題.
?
- 網(wǎng)友回復(fù)： 用動態(tài)行情的tick時(shí)間來判斷, 在策略末加入 If IsLastBar And Between(Dynainfo(55),145950,150000) Then ... PS: 需要注意的是,以上只能用于模擬或?qū)嵄P交易,不能用于回測. 因此原有的Buy/BuyToCover等代碼不能刪除,否則影響回測.
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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