一個(gè)簡(jiǎn)單的單向差的公式，請(qǐng)問(wèn)如何做成TB交易系統(tǒng) [開(kāi)拓者 TB]
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## 收盤(pán)后運(yùn)行函數(shù),用于儲(chǔ)存自定義參數(shù)、全局變量等,注意：不同的商品期貨品種，收盤(pán)時(shí)間并非相同
def after_trading(context):
? ? # 獲取過(guò)去250天的相關(guān)數(shù)據(jù)（開(kāi)、高、低價(jià)格）
? ? dif = (data['high'] + data['low'])/data['open']-2
? ? # 計(jì)算單向波動(dòng)差值均值
? ? dif_ma = pd.rolling_mean(dif,60)
? ? # 若dif_ma為正，則買入或持倉(cāng)
? ? if dif_ma.values[-1] > 0:
? ?? ???order_target_percent(stk,1)
? ? # 若dif_ma為負(fù)，則賣出或空倉(cāng)
? ? if dif_ma.values[-1] < 0 and context.portfolio.stock_account.market_value > 0:
? ?? ???order_target(stk,0)
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