后臺程序化交易的調用 [金字塔]
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咨詢內容：
后臺程序化的函數(shù)一般解決算法交易， 就是開空開多等要如何避免滑點， 一般我是在圖表程序化設計測試好， 然后加上后臺程序化函數(shù)來交易。但是我的后臺開空開多平空平多的程序都是一樣的， 因為每個程序有很多開空開多點， 能把后臺程序化寫成一個函數(shù)， 我要開空的時候直接調用該函數(shù)嗎？? ?而且我兩個程序調用下面的后臺程序化函數(shù)返回值會返回自己的數(shù)值嗎？
我的后臺程序化源代碼：
持倉限制:=min(持倉手數(shù), max(1，intpart(openint*持倉比例/100))); EMA_VolDay:=STKINDI('','VOL.MA1(5,10,20)',0,6,-1)*成交量比例/1000;//找昨天的成交量5日均線量， 再乘以成交量比例 多頭保證金:C*TACCOUNT(41);// 是多頭保證金率; 空頭保證金:C*TACCOUNT(42);// 是空頭保證金率; 多頭開倉資金數(shù):intpart(1000000/(C*TACCOUNT(41)*multiplier)*資金占比/100);//是資金占比， 例如10， 就是占用資金100W占比10%， 動用了保證金10W 多頭開倉數(shù)：MIN(min(多頭開倉資金數(shù),min(EMA_VolDay, 持倉限制)),限倉*0.1); 空頭開倉資金數(shù):intpart(1000000/(C*TACCOUNT(42)*multiplier)*資金占比/100); 空頭開倉數(shù):MIN(min(空頭開倉資金數(shù),min(EMA_VolDay, 持倉限制)),限倉*0.1); //如果要開空， 就執(zhí)行下面開空語句 //注意holding是策略的理論持倉，他不管實際倉位例如我想開單是10的， 那就用10， 100萬的， 就用100. 最高就是100W。 //持倉比例和成交量的比例， 所以這兩者一般不會去動， 除非是一些非主力合約
///1.如果之前的開空持倉剩余數(shù)并且比現(xiàn)在空頭開倉數(shù)還要多， 那就用之前的開空持倉剩余數(shù),不需要開空。 IF TSELLHOLDINGEX('','',1)>=空頭開倉數(shù) THEN 空頭開倉數(shù):=TSELLHOLDINGEX('','',1);
//2.如果有平空掛單，之前的開空持倉剩余數(shù)比現(xiàn)在空頭開倉數(shù)少, 總空頭持倉比現(xiàn)在開倉數(shù)要多，那就用把要撤的單取消掉。? IF TSELLHOLDINGEX('','',2)>=空頭開倉數(shù) AND TSELLHOLDINGEX('','',1)<空頭開倉數(shù) THEN? BEGIN ? ? TCANCEL(TSELLHOLDINGEX('','',3)>0,4); ? ? 空頭開倉數(shù):=TSELLHOLDINGEX('','',2); END //3.總空頭持倉比現(xiàn)在開倉數(shù)要少 IF TSELLHOLDINGEX('','',2)<=空頭開倉數(shù) THEN BEGIN
TCANCEL(TSELLHOLDINGEX('','',3)>0,4); 空頭開倉數(shù):=INTPART(空頭開倉數(shù)-TSELLHOLDINGEX('','',1)); //3.1 達到開空條件， 先檢測程序化是否平衡先， 如果是平衡狀態(tài)， 開始空 ? ? IF(INTPART(空頭開倉數(shù))<1 ,1,INTPART(空頭開倉數(shù)));//空頭開倉數(shù)不能為0 //a.看成交量 //b.看賣一和買一的中間加個 DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； DYNAINFO(208）最小變動單位； //成交量比例是自己設置的， 取5日的平均數(shù)。 千分之5那么多， 建議分兩次下而且用加倉的方式來操作。
//a1 ? ? IF 空頭開倉數(shù)>=80 or 成交量比例>=4 THEN ? ? BEGIN //a1b1? ? ? ? ? ? ?IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>3*DYNAINFO(208) THEN? ? ? ?BEGIN? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(34)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(34)-2*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(34)-3*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(28)+3*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(28)+2*DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/8,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ?END //a1b2 ? ? ? ? ?IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>DYNAINFO(208) AND DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)<=3*DYNAINFO(208) THEN BEGIN? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/4,LMT,DYNAINFO(34)+DYNAINFO(208)),NOATTACK;?? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/4,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/4,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/4,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ?END //a1b3? ? ? ? ? ? ? ? ?IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208) THEN ? ? ? ? ?BEGIN? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN? ? ? ? BEGIN //DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； ? ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(34)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,2*空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? END ? ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN ? ? ? ? ? ? BEGIN ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/2,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/2,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? ? END ? ? ? ? ? END? ? ? ? ? END? ?//a2? ? ? ?IF 空頭開倉數(shù)<80 AND 空頭開倉數(shù)>=12 AND 成交量比例<4 OR 成交量比例>=2 AND 成交量比例<4 THEN? ?? ? ?BEGIN //a2b1 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>3*DYNAINFO(208) THEN? ? BEGIN? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(28)+3*DYNAINFO(208)),NOATTACK; TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(28)+2*DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? END //a2b2 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>DYNAINFO(208) AND DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)<=3*DYNAINFO(208) THEN ? BEGIN? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? END //a2b3 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208)THEN ? ? ? BEGIN//DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； DYNAINFO(208）最小變動單位； ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN ? ? ? ? BEGIN ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)*2/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? ? ? ? END ? ? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN ? ? ? ? BEGIN ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/3,LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK; ? ? ? ? TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)*2/3,LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? END //? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK;?? //? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? END ? ?END ?//a3? ? ? ? ?IF 空頭開倉數(shù)<12 AND 空頭開倉數(shù)>3 AND 成交量比例<=2 THEN //注意holding是策略的理論持倉，他不管實際倉位? ? ? ?BEGIN //a3b1 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>=2*DYNAINFO(208) THEN ? BEGIN? ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/2,LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? ? ? ?TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù)/2,LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)),NOATTACK; ? ? ? END ?//a3b2? ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208) THEN ? ? ? BEGIN //DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(34)),NOATTACK;?? ? ? ? IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(28)),NOATTACK; ? ? ? END ? ?END?? //a4? IF 空頭開倉數(shù)<=3 AND 成交量比例<=1 THEN BEGIN //DYNAINFO(31) 是賣一量， DYNAINFO(25) 是買一量，DYNAINFO(34)賣一價；DYNAINFO(28)買一價； ? ? ? ? ? //IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(34));?? ? ? ? //IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,空頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(28)); //a4b1 ? ? ? IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)>=2*DYNAINFO(208) THEN ? BEGIN? ? ? ? ? ? ? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(34)-DYNAINFO(208)); IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(28)+DYNAINFO(208)); ? ? ? END //a4b2 IF DYNAINFO(34)-DYNAINFO(28)=DYNAINFO(208) THEN BEGIN?? IF DYNAINFO(25)>DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(34)); IF DYNAINFO(25)<DYNAINFO(31) THEN TBUYSHORT(1,多頭開倉數(shù),LMT,DYNAINFO(28)); ? ? ?END END END?
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金字塔客服：
?“能把后臺程序化寫成一個函數(shù)， 我要開空的時候直接調用該函數(shù)嗎” 這個是不行的。 你只能直接運行這個后臺程序。
?
?來源:程序化久久網（ www.weiqiv.net.cn ）
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用戶回復：
也就是如果我在某個程序有8次開空， 那這8次 的開空程序都要加上這段算法交易上去？?
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- 網友回復： ?是的。引用通常是引用純粹的計算指標或者圖表模型會比較穩(wěn)定。
有思路，想編寫各種指標公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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