回測(cè)應(yīng)選擇連續(xù)數(shù)據(jù)還是指數(shù)數(shù)據(jù) [開(kāi)拓者 TB]
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咨詢(xún)內(nèi)容：
我在做數(shù)據(jù)回測(cè)的時(shí)候用連續(xù)數(shù)據(jù)和指數(shù)數(shù)據(jù)以及當(dāng)月合約的差別非常大，用指數(shù)數(shù)據(jù)是一個(gè)非常好策略但是用連續(xù)數(shù)據(jù)卻非常差甚至虧損，而且用當(dāng)時(shí)主力合約測(cè)試結(jié)果都不一樣。非常不明白，求解。
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TB技術(shù)人員：
這幾個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的，測(cè)試出來(lái)的效果自然就不同了。
指數(shù)數(shù)據(jù)是當(dāng)前時(shí)期全部的交易合約加權(quán)平均而計(jì)算得到的數(shù)據(jù)，其中以持倉(cāng)量與成交量占較大的權(quán)重比例。
連續(xù)數(shù)據(jù)是用不同時(shí)期當(dāng)時(shí)的主力合約數(shù)據(jù)剪切接拼而組成。換月的標(biāo)準(zhǔn)為：當(dāng)天收盤(pán)后判斷若新合約的持倉(cāng)量大于原主力的1.1倍，則第二天開(kāi)始以新合約的數(shù)據(jù)作為當(dāng)前連續(xù)合約的數(shù)據(jù)。
當(dāng)前主力數(shù)據(jù)的前期數(shù)據(jù)連接的是前一年對(duì)應(yīng)月份合約的數(shù)據(jù)。?
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TB客服：
ample 發(fā)表于 2013-10-9 10:33
這幾個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的，測(cè)試出來(lái)的效果自然就不同了。
指數(shù)數(shù)據(jù)是當(dāng)前時(shí)期全部的交易合約加權(quán)平均而計(jì)算得 ...
但是測(cè)出的效果差的太遠(yuǎn)，以那個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)呢?
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網(wǎng)友回復(fù)：
QQ651585003 發(fā)表于 2013-10-9 12:31
但是測(cè)出的效果差的太遠(yuǎn)，以那個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)呢
這個(gè)沒(méi)有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)哦，根據(jù)自己的情況確定?
- 網(wǎng)友回復(fù)：
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