同個BAR上既滿足開多又滿足開空該如何處理
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年01月21日
- 咨詢內(nèi)容： 最近一個股指日內(nèi)的策略，用到唐奇安的通道突破規(guī)則，發(fā)現(xiàn)問題：有時會在一根K線中出現(xiàn)高點(diǎn)突破了上軌，低點(diǎn)也向下突破了下軌，都滿足了開倉條件，而在歷史回測中因?yàn)槭敲扛鵅AR上按公式語句的書寫順序執(zhí)行一遍公式，所以圖表上總是顯示公式中寫在前面的開多倉，而忽略掉另一個同時也滿足條件的開倉。今天實(shí)盤就出現(xiàn)上述情況：剛開了空倉一會兒（5分鐘周期圖表），價格快速上漲，同個K線上又出現(xiàn)開多倉信號，此時空倉信號在圖表上自動消失，而實(shí)盤已開的空倉并沒有反手開多，最終造成圖表信號與實(shí)際成交不一致。就此問題請教管理員：同個BAR上既滿足開多又滿足開空該如何處理？是否可以實(shí)現(xiàn)在同個BAR上允許發(fā)送反手指令并盡量接近實(shí)盤的開倉順序。
請看到此貼的老師或有類似疑問的同學(xué)不吝賜教，感激不盡！
- TB技術(shù)人員： 2種辦法，一個是開倉條件里假如 marketposition==0，還有個，偶不對你說。。哈哈
- TB客服： 出倉里 加個 barsinceentry>0. 不過我好佩服你啊。。。這樣都敢實(shí)盤
- 網(wǎng)友回復(fù)：
846132116 發(fā)表于 2012-12-4 23:45
出倉里 加個 barsinceentry>0. 不過我好佩服你啊。。。這樣都敢實(shí)盤
感謝樓上的佩服。實(shí)踐出真知，不去市場里真金白銀的體驗(yàn)是不會有本質(zhì)上的提高的，理論和歷史的各種讓人激動的數(shù)據(jù)和曲線都將在真實(shí)的市場里慢慢沉淀下來，成為你平靜地看待得與失的墊腳石。
我的問題關(guān)鍵是要解決在一個BAR內(nèi)的運(yùn)行機(jī)制能夠盡量貼近實(shí)盤動態(tài)，而不僅僅是滿足歷史的靜態(tài)回測。用marketposition來判斷持倉狀態(tài)在實(shí)盤是會出問題的，我現(xiàn)在是在每次開平倉時記錄一個序列變量，用來判斷當(dāng)前的持倉，樓上朋友給出用BarsSinceEntry>0的辦法可以避免在同個BAR上二次開倉的問題，但對于處理同個BAR上既可開多又可開空時的方向選擇和時間先后順序問題，并且還要能滿足歷史回測，似乎沒什么幫助。
請高人參與討論。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
用A函數(shù)和Q函數(shù)處理不就解決了
不過歷史測試，TB真的要學(xué)習(xí)一下MT和MC這樣的平臺，可以做到每個TICK都測到
打印本文
關(guān)閉窗口